商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型

发布时间：2018-04-25 11:28

  本文选题：操作风险 + 信度理论　； 参考：《山西财经大学学报》2012年09期

【摘要】：由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。
[Abstract]:The lack of internal loss data caused by the low frequency and high risk of operational risk loss data and the unsound disclosure system, and the problem of low measurement accuracy have been puzzling the financial industry for a long time. It also brings great obstacles to the measurement of operational risk loss. This paper combines the POT model with the partial credibility reliability model to mix the internal and external data of operational risk, and makes an empirical analysis of the operating risk capital of China's commercial banks from 1990 to 2010. The operating risk capital should be allocated by the sample banks at a certain confidence level is estimated, and the measurement results are compared and analyzed, which effectively solves the problem of internal and external data mixing of operational risks. May provide the reference for the commercial bank and the supervisory department to calculate the venture capital.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金(09BJL024) 重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
【分类号】：F832.2;F224

【参考文献】

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本文编号：1801116