一种测度金融历史事件相关性的新方法

发布时间：2018-04-27 02:30

本文选题：金融市场 + 递归图　；参考：《数量经济技术经济研究》2015年09期

【摘要】：边缘点分析方法是为了研究金融数据中蕴含的历史事件之间的相关性而提出的一种创新方法。该方法基于重构相空间理论,通过探测金融数据的递归图中历史数据之间的相近程度,把时间序列中点与点之间的关系转化为历史事件之间的关系,实现探测影响金融市场任一时间区域的重大历史事件的目的。本文将此方法应用于中国股票市场的分析中,得到了影响市场发展的诸如邓小平南方谈话、《证券法》的颁布与实施等重大历史事件,结果与现实情况很吻合。该方法在研究思路上属于历史回溯法,不带任何假设条件,研究过程和结果的客观性很强,也可用于其他领域的混沌时间序列分析当中。
[Abstract]:Edge point analysis is an innovative method to study the correlation between historical events contained in financial data. Based on the theory of phase space reconstruction, the relationship between points in time series is transformed into the relationship between historical events by detecting the degree of similarity between historical data in the recursive graph of financial data. To detect major historical events that affect financial markets at any time. This paper applies this method to the analysis of Chinese stock market, and obtains some important historical events, such as Deng Xiaoping's Southern conversation, the promulgation and implementation of Securities Law, which affect the development of Chinese stock market. The results are in good agreement with the actual situation. This method belongs to the historical backtracking method and has strong objectivity in the research process and results without any hypothetical conditions. It can also be used in the analysis of chaotic time series in other fields.
【作者单位】：南昌大学管理学院;
【分类号】：F831

【参考文献】

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【共引文献】

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