监管约束下我国商业银行资本增长与融资行为

发布时间：2018-05-01 10:31

  本文选题：银行融资 + 资本监管　； 参考：《金融研究》2012年07期

【摘要】：本文利用年报数据分析了资本要求对银行监管资本增长、融资形式和规模的影响。结果表明,银行面临的资本监管压力是其进行对外融资的直接动因,当监管压力越大时,资本增长越迅速。在外部融资形式的选择方面,银行更多采用股权融资补充核心资本,只有当银行面临的监管压力并不太大时,才更多地使用债券融资补充附属资本。此外,结果还表明银行为避免监管机构惩罚而建立的缓冲资本的数量影响了银行的股权融资规模。
[Abstract]:This paper analyzes the influence of capital requirements on the capital growth, financing form and scale of bank supervision. The results show that the pressure of capital supervision is the direct cause of external financing. The higher the pressure of supervision, the faster the growth of capital. In the choice of external financing forms, banks more use equity financing to supplement core capital, only when the regulatory pressure on banks is not too great, they only use bonds to replenish subsidiary capital. The results also show that the amount of buffer capital banks build to avoid regulatory penalties affects the size of equity financing.
【作者单位】： 南开大学公司治理研究中心;
【基金】：国家社科基金重大项目(10ZD&035) 国家自然科学基金项目(71172066) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD630007) 长江学者和创新团队发展计划的资助
【分类号】：F832.1;F832.33;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 朱建武;;监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析[J];当代财经;2006年01期

2 许友传;;资本约束下的银行资本调整与风险行为[J];经济评论;2011年01期

3 李红卫;;银行风险管理、资本约束与贷款买卖行为分析[J];金融研究;2006年01期

4 吴栋;周建平;;资本要求和商业银行行为:中国大中型商业银行的实证分析[J];金融研究;2006年08期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 张磊;;关于完善银行风险管理体系的思考[J];财经界(学术版);2012年02期

2 吴俊;张宗益;徐磊;;资本充足率监管下的银行资本与风险行为——《商业银行资本充足率管理办法》实施后的实证分析[J];财经论丛;2008年02期

3 许友传;;相机性市场约束与银行风险承担激励[J];财经论丛;2010年04期

4 吴俊;张宗益;邓宏辉;;商业银行资本、风险与效率的关系:中国经济转型期的经验研究[J];财经论丛;2011年01期

5 张宇驰;揭月慧;;监管改革、银行竞争与风险承担[J];财经问题研究;2011年10期

6 吴俊;康继军;张宗益;;中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果[J];财经研究;2008年01期

7 杨继光;刘海龙;;监管资本的适度性研究——基于我国上市银行的实证分析[J];财经研究;2009年02期

8 陈收;刘佳;刘端;黎传国;;资本管制下商业银行战略选择对绩效的影响[J];财经理论与实践;2011年06期

9 曹艳华;;资本监管压力下的商业银行风险承担行为——基于不同性质商业银行(2004～2007)的比较研究[J];金融论坛;2009年05期

10 宋琴;郑振龙;;市场结构、资本监管与银行风险承担[J];金融论坛;2010年11期

相关会议论文 前3条

1 毛泽春;田甜;孟颂程;;静态条件下银行最佳资本需求量敏感性分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

2 王丽珍;;偿付能力监管下的风险规模与资本决定——基于我国财险公司的实证分析[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年

3 南晓莉;谷宇;章钦钦;;监管压力下的银行资本与风险调整行为研究[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年

相关博士学位论文 前10条

1 乔方亮;次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择[D];南开大学;2010年

2 胡君晖;行为金融理论视角下中小企业融资困境研究[D];华中科技大学;2011年

3 吴有红;我国商业银行安全的评估研究[D];复旦大学;2011年

4 张湄;银行公司治理结构与治理效果关系研究[D];复旦大学;2010年

5 桓宇;巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究[D];武汉大学;2011年

6 吴玮;资本监管与商业银行行为研究[D];西南财经大学;2011年

7 刘懿;商业银行风险承担行为研究[D];西南财经大学;2010年

8 吴俊;资本充足管制与银行风险行为研究[D];重庆大学;2008年

9 薛德余;存款保险制度研究[D];南京农业大学;2008年

10 朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 王慧聪;基于全要素生产率的股份制商业银行技术进步研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

2 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

3 李兰;中国商业银行资本充足率监管与资产风险问题研究[D];湘潭大学;2010年

4 孙宝刚;地方政府参股下的地方法人银行监管研究[D];山东大学;2010年

5 王芳;银行资本监管对我国信贷紧缩效应的实证研究[D];东北财经大学;2010年

6 李颖;资本充足监管与商业银行风险承担行为研究[D];浙江工商大学;2011年

7 杨波;资本监管对上市商业银行效率的影响研究[D];西北大学;2011年

8 周晓刚;我国商业银行资本风险研究[D];河北科技大学;2011年

9 杨柳;《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究[D];中国政法大学;2011年

10 黄佳军;金融集聚对金融风险影响机制研究[D];暨南大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前7条

1 李雪莲,李永辉;巴塞尔协议对银行经营行为的影响分析[J];财经研究;2003年05期

2 许友传;何佳;;隐性保险体制下城市商业银行的市场约束行为[J];财经研究;2008年05期

3 王晓龙;周好文;;银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究[J];金融论坛;2007年07期

4 朱建武;;监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析[J];当代财经;2006年01期

5 马蔚华;战略调整:中国商业银行发展的路径选择[J];经济学家;2005年01期

6 吴栋;周建平;;资本要求和商业银行行为:中国大中型商业银行的实证分析[J];金融研究;2006年08期

7 许友传;何佳;;不完全隐性保险政策与银行业风险承担行为[J];金融研究;2008年01期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 田宝;;如何促使商业银行走出资本困境问题——转型期银行业有效资本监管研究[J];南方金融;2006年02期

2 徐文浩;;巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本充足率管理办法比较研究[J];财经界(学术版);2009年05期

3 陈宏珊;;资本监管新规对商业银行资本充足率的影响及对策分析[J];现代商业;2011年26期

4 蒋媛;;巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率探究[J];经营管理者;2011年02期

5 ;商业银行:资本监管向规范靠拢[J];中国对外贸易;2004年03期

6 刘明康;强化资本监管 提高银行体系稳健性[J];中国金融;2004年10期

7 王振宇;;浅析我国商业银行资本监管制度[J];财经界(学术版);2010年05期

8 姜美华;;有效实施商业银行资本管理的思考[J];商场现代化;2010年28期

9 梅良勇;刘勇;;巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革及其影响分析[J];金融理论与实践;2010年12期

10 李纪建;张学英;;我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较[J];海南金融;2006年03期

相关会议论文 前10条

1 李培栋;;开放经济下,资本账户自由化对商业银行的经济效应分析[A];全国高等财经院校《资本论》研究会2006年学术年会山东经济学院与会人员论文汇编[C];2006年

2 刘斌;;资本充足率对我国贷款和经济影响的实证研究[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年

3 易秋霖;;《金融论坛》执行主编易秋霖[A];“资本约束与商业银行经营转型”学术研讨会论文集[C];2011年

4 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年

5 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年

6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文（2007）[C];2007年

7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集（2002—2003年度）[C];2003年

8 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信：加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年

9 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年

10 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 李卫玲;中国加强商业银行资本监管[N];国际金融报;2004年

2 ;借鉴国际成功经验建立符合中国国情的资本监管制度[N];国际金融报;2004年

3 南轲;银监会发布《商业银行资本充足率管理办法》[N];金融时报;2004年

4 银监会《商业银行资本充足率管理办法》起草小组;商业银行资本充足率监管的国际经验[N];国际金融报;2004年

5 银监会《商业银行资本充足率管理办法》起草小组;借鉴国际成功经验 建立符合中国国情的资本监管制度[N];金融时报;2004年

6 中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》起草小组;商业银行资本充足率监管的国际经验[N];金融时报;2004年

7 银监会《商业银行资本充足率管理办法》起草小组;借鉴国际成功经验建立符合中国国情的资本监管制度[N];国际金融报;2004年

8 ;大力提高风险管理水平 促进银行体系长期稳定发展[N];国际金融报;2004年

9 见习记者 吴婷婷;5年规划见效商业银行资本充足率全达标[N];证券日报;2010年

10 记者 韩雪萌;实施新资本监管标准 增强银行体系稳健性[N];金融时报;2011年

相关博士学位论文 前10条

1 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年

2 刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年

3 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年

4 胡敬新;我国股份制商业银行资本约束条件下多元化融资模式研究[D];同济大学;2007年

5 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年

6 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年

7 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年

8 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年

9 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年

10 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 张娟;资本充足率与我国商业银行风险之间关系的实证研究[D];南京理工大学;2009年

2 梁小芳;新巴塞尔协议下我国商业银行资本充足率监管差别化研究[D];青岛大学;2006年

3 邵晓蕾;中国商业银行资本充足率管理研究[D];山西财经大学;2006年

4 周苗苗;《新巴塞尔协议》下我国商业银行资本充足率问题研究[D];青岛大学;2007年

5 于樱楠;资产证券化对中国商业银行资本充足率的影响研究[D];内蒙古大学;2008年

6 邵琼玉;我国商业银行资本充足率的提升与资产增长的约束研究[D];吉林大学;2007年

7 葛彬;新巴塞尔协议框架下我国商业银行资本充足率管理研究[D];同济大学;2007年

8 肖卓;巴塞尔协议资本充足率监管的制度与实践研究[D];中南大学;2008年

9 朱宏放;金融工具会计准则对商业银行资本管理的影响[D];复旦大学;2008年

10 晏钗影;我国商业银行资本充足率管理研究[D];天津财经大学;2011年

，

本文编号：1828972