规模、关联性与中国系统重要性银行的衡量

发布时间：2018-05-04 07:38

  本文选题：关联性 + 系统重要性　； 参考：《金融研究》2012年11期

【摘要】：本文构建网络模型分析了关联性对于银行系统重要性的影响,模型表明,银行间负债关联程度是决定银行诱发系统性危机难易程度和破产损失大小的重要因素。本文利用2007～2009年中国银行间市场数据进行模拟分析,对中国系统重要性银行进行了甄别,并进一步比较了其系统重要性程度的大小。计量分析进一步表明,与银行资产规模相比,银行间负债关联程度是决定银行系统重要性的更为重要的因素。因此,在增强对我国系统重要性银行监管时,规模固然需要关注,关联性尤其是银行间负债关联程度需更加关注。
[Abstract]:This paper constructs a network model to analyze the influence of relevance on the importance of banking system. The model shows that the degree of interbank debt association is an important factor to determine the difficulty of inducing systemic crisis and the size of bankruptcy loss. Based on the data of China's inter-bank market from 2007 to 2009, this paper discriminates the systemically important banks in China, and further compares the degree of systematical importance. The econometric analysis further shows that the interbank liability correlation is a more important factor in determining the importance of banking system compared with the size of bank assets. Therefore, it is necessary to pay more attention to the scale, especially the interbank debt correlation, when strengthening the systemically important banking supervision in our country.
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【基金】：教育部重大攻关项目(09JZD0016);教育部重大攻关项目(11JZD022) 教育部重点研究基地重大项目(2009JJD790027) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助
【分类号】：F224;F832.3

【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1842163