基于VAR模型的中国银行体系脆弱性实证研究

发布时间：2018-05-07 03:11

  本文选题：银行体系 + 脆弱性　； 参考：《金融理论与实践》2012年05期

【摘要】：银行业比其他行业更容易出"故障",其根源在于其内在的脆弱性。脆弱性一旦累积到一定程度,就会爆发银行以致金融和经济危机。从银行体系脆弱性实证研究着笔,重点分析中国银行业脆弱性程度、原因、影响因素以及舒缓建议,并运用VAR模型就众多宏观经济变量和金融变量对金融指数进行实证检验,阐述影响我国银行业脆弱性的因素构成及其影响程度,在此基础上模拟出我国银行业的季度脆弱性趋势。
[Abstract]:Banking is more prone to malfunction than other industries, rooted in its inherent vulnerability. Once vulnerability has accumulated to a certain extent, it can erupt into banks and the financial and economic crisis. Based on the empirical study of banking system vulnerability, this paper focuses on the analysis of banking fragility in China, including the degree of vulnerability, causes, influencing factors and mitigation suggestions, and uses VAR model to test the financial index with many macroeconomic and financial variables. This paper expounds the composition and extent of the factors that affect the banking fragility of our country, and then simulates the trend of quarterly fragility of the banking industry in our country.
【作者单位】： 中央财经大学金融学院;中国银行业监督管理委员会;
【分类号】：F224;F832.3

【共引文献】

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5 张t，

本文编号：1855142