股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究

发布时间：2018-05-09 00:32

  本文选题：金融工程 + 聚类分析　； 参考：《运筹与管理》2012年02期

【摘要】：针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。
[Abstract]:Aiming at the problem of how to construct a better spot combination with stock index futures, this paper proposes a two-stage optimization strategy to improve the tracking accuracy of portfolio. In the first stage, we use the time series clustering method based on independent component analysis and fuzzy C-means algorithm to cluster the constituent stocks corresponding to CSI 300 stock index futures. In the second stage, the results after clustering are reproduced exponentially. Taking the minimum tracking error as the target, the weight of the component stock of the tracking combination is determined. The empirical study shows that the two-stage optimization strategy proposed in this paper can improve the performance of exponential tracking.
【作者单位】： 大连理工大学系统工程研究所;大连理工大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171030,70871015)
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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