利率市场化条件下的利率风险及其压力测试

发布时间：2018-05-15 18:44

  本文选题：利率市场化 + 商业银行　； 参考：《金融论坛》2012年02期

【摘要】：本文研究我国推行利率市场化过程中商业银行所面临的利率风险,以中国工商银行数据为例,基于敏感性压力测试的方法,测试国有大型商业银行遭遇潜在利率风险时,其风险抵抗及应对能力。研究表明,压力测试作为一种国际通行的测量极端潜在风险的方法,对于利率风险的规避具有定量分析的意义。目前中国大型商业银行处于短期内为利率敏感性负缺口,此类情形在利率升高时将面临利润下降的风险。商业银行应考虑加快业务创新,全面加大发展中间业务,增加非利差收入,抵消因利率风险给银行带来的收益减少。
[Abstract]:This paper studies the interest rate risk faced by commercial banks in the process of marketization of interest rate. Taking ICBC data as an example, the paper tests the potential interest rate risk of large state-owned commercial banks on the basis of sensitivity stress test. Its risk resistance and coping ability. The study shows that as an international method of measuring extreme potential risk, stress testing is of quantitative significance for the avoidance of interest rate risk. At present, China's large commercial banks are facing a negative gap in interest rate sensitivity in the short term, which risks falling profits when interest rates rise. Commercial banks should consider speeding up business innovation, comprehensively increasing the development of intermediate business, increasing non-interest difference income, and counteracting the decrease of interest rate risk to banks.
【作者单位】： 兰州大学经济学院;
【分类号】：F832.2

【二级参考文献】

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