基于下半方差的债券投资组合模型

发布时间：2018-05-28 07:07

  本文选题：下半方差 + 债券投资　； 参考：《系统工程》2012年04期

【摘要】：用下半方差作为风险度量构建了债券投资组合模型,研究投资者的债券投资问题。在理论上分析了模型最优解的存在性,并且证明了模型具有全局最优解。为了得到最优债券投资组合策略,依据模型的随机属性,构造了求解模型的蒙特卡罗罚函数算法,并且证明了算法的收敛性。给出了相应的数值算例验证模型的有效性。
[Abstract]:A bond portfolio model is constructed by using the lower half variance as a risk measure to study the bond investment problem of investors. The existence of the optimal solution of the model is analyzed theoretically, and the global optimal solution of the model is proved. In order to obtain the optimal bond portfolio strategy, a Monte Carlo penalty function algorithm for solving the model is constructed according to the stochastic properties of the model, and the convergence of the algorithm is proved. A numerical example is given to verify the validity of the model.
【作者单位】： 大连理工大学管理与经济学部;桂林电子科技大学数学与计算科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71001015;71101033;71172136)
【分类号】：F830.91;F224

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本文编号：1945779