金融资产结构与经济波动关联性的实证研究——基于VAR模型的分析

发布时间：2018-06-01 06:02

  本文选题：冲击 + VAR模型　； 参考：《云南财经大学学报》2012年02期

【摘要】：金融资产结构与宏观经济波动是关联的,金融资产结构的变化会冲击实体经济,从而形成经济周期波动。基于中国时序数据的脉冲响应函数检验和方差分解结果显示,金融资产结构的变化不仅会冲击宏观经济,而且这种冲击作用将会持续7～10年的时间。短期和长期的冲击作用有可能是截然相反的。
[Abstract]:The structure of financial assets is associated with macroeconomic fluctuations, and the changes in the structure of financial assets will impact the real economy and form economic cycle fluctuations. The results of the impulse response function test and variance decomposition based on Chinese time series data show that the changes in the financial assets structure will not only impact the macro-economy, but also the impact will be held. For 7~10 years, the short-term and long-term impact may be the opposite.
【作者单位】： 西北政法大学经济管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究”(11XJY025)
【分类号】：F832;F124;F224

【参考文献】

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本文编号：1963110