结构化金融衍生产品的理论定价模型与实证——基于汇丰银行SLSA系列理财产品

发布时间：2018-06-01 18:58

  本文选题：结构化金融衍生品 + 无套利定价法　； 参考：《广东金融学院学报》2012年06期

【摘要】：在综合考察结构化金融衍生产品多种定价思路的基础上,结合汇丰银行推出的SLSA系列理财产品,运用连续无套利组合定价法和离散二叉树风险中性定价法,将Monte Carlo模拟和Logistic非线性回归模型综合起来,提出了结构化金融衍生产品不确定性的一个新的处理技术和定价方法。实证结果表明,本文提出的定价方法具有良好的灵敏度和较高的扩展应用价值。
[Abstract]:On the basis of comprehensive investigation of various pricing ideas of structured financial derivatives, combined with the SLSA series of SLSA financial products introduced by HSBC, using the continuous non arbitrage combination pricing method and the discrete two forked risk neutral pricing method, the Monte Carlo simulation and the Logistic nonlinear regression model are synthesized and the structured financial derivative production is put forward. The empirical results show that the pricing method proposed in this paper has good sensitivity and high extended application value.
【作者单位】： 暨南大学金融研究所金融系;
【基金】：国家社科基金重点项目(11AJY013) 教育部人文社科基金一般项目(10YJA790158) 暨南大学“211”工程三期重点学科建设项目
【分类号】：F830.4;F224

【参考文献】

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1 杨荣q，

本文编号：1965277