基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量

发布时间：2018-06-17 07:47

  本文选题：金融工程 + 操作风险　； 参考：《运筹与管理》2012年03期

【摘要】：利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一种具体的可选方法。
[Abstract]:By using Bayesian network, the data network is established by classifying the collected operational risk events, and under certain distribution conditions, the distribution parameters of the frequency and amount of each loss event are estimated, and the relevant nodes are treated with copula function. Finally, the VaR and ESs of the total distribution are estimated, which provides an alternative method for the estimation of operational risk loss in the Basel Accord.
【作者单位】： 中国科学技术大学统计与金融系;
【基金】：国家重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814901)
【分类号】：F224;F831.1

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本文编号：2030280