经济增长贡献率视角下的多目标信贷配置模型

发布时间：2018-06-19 03:18

  本文选题：RAROC + 因子模型　； 参考：《运筹与管理》2012年06期

【摘要】：通过构建贷款利率因子模型和RAROC因子模型,以反映RAROC源自宏观经济因素等的波动风险;建立了经济增长贡献视角下多目标信贷配置因子模型,其目标为:(1)使RAROC波动率最小;(2)使贷款配置对经济增长贡献率最大;(3)信贷组合与区域经济结构差异较小,以期获得兼顾风险控制和推动区域经济发展的贷款配置方法。利用某银行数据实证分析并进行压力测试,给出了该行收益目标RAROC的合理区间,并发现:RAROC越大,贷款组合风险也越大,且贷款配置集中趋势越明显;房地产业对该行风险影响最大,而工业部门发展稳定,有助于提升经济增长的贡献率。
[Abstract]:Through constructing loan interest rate factor model and RAROC factor model to reflect the fluctuation risk of RAROC derived from macroeconomic factors, the multi-objective credit allocation factor model under the perspective of economic growth contribution is established. Its goal is: 1) making RAROC volatility minimum / 2) making loan allocation the biggest contribution rate to economic growth the difference between credit mix and regional economic structure is small, in order to obtain a loan allocation method that takes into account risk control and promotes regional economic development. Based on the empirical analysis and stress test of a certain bank data, the reasonable range of RAROC is given, and it is found that the bigger the ratio of RAROC is, the greater the risk of loan portfolio is, and the more obvious the trend of concentrated loan allocation is. Real estate has the biggest impact on the bank's risk, while the industrial sector is stable, helping to boost the contribution of economic growth.
【作者单位】： 大连理工大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71171032) 教育部博士点基金(20090041110009) 中央高校基本科研业务费专项资金(DUT11RW202,DUT10ZD107,DUT10RW107)
【分类号】：F224;F830.5

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2038150