商业银行风险承担:指标及其有效性

发布时间：2018-06-20 01:14

  本文选题：商业银行 + 风险承担　； 参考：《金融论坛》2012年11期

【摘要】：商业银行风险承担一直是学界和监管部门研究的重要问题,关于如何测度银行风险承担水平,不同的研究采用的指标并不相同。这些指标的有效性如何,之前的研究也基本未涉及。本文对银行风险承担的三种衡量方法的有效性从理论和实证两个角度进行了对比分析,结果发现,资本充足法是最优的风险承担衡量方法;由于破产风险法与资本充足法的内在一致性,破产风险法可以作为衡量风险承担的替代方法,但这种方法并未考虑银行的特殊性;由于上市银行数目太少,以及保证指标有效所需要的许多限制条件,市场法只能作为衡量风险承担的辅助方法。
[Abstract]:The risk bearing of commercial banks has always been an important issue in academic circles and regulatory departments. Different studies have different indexes on how to measure the risk bearing level of banks. The effectiveness of these indicators is not covered by previous studies. This paper makes a comparative analysis of the effectiveness of the three measurement methods of bank risk-taking from the theoretical and empirical perspectives. The results show that the capital adequacy method is the best method of risk-bearing measurement. Because of the inherent consistency between the bankruptcy risk law and the capital adequacy method, the bankruptcy risk law can be used as an alternative method to measure the risk taking, but this method does not take into account the particularity of the bank; because the number of listed banks is too small, Market approach can only be used as a supplementary method to measure risk taking.
【作者单位】： 山东大学经济学院金融系;
【基金】：国家社科基金重大招标项目(10ZD&035) 教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-10-0517) 教育部人文社科规划基金项目(12YJA790005) 山东大学“985”项目的部分研究成果
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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本文编号：2042221