统计测量法在商业银行操作风险管理中的运用

发布时间：2018-07-02 12:10

  本文选题：商业银行 + 操作风险　； 参考：《经济理论与经济管理》2012年04期

【摘要】：本文通过几年的摸索与实践,运用计量统计学原理和风险管理理念,尝试说明如何通过对商业银行上万家分支机构操作风险事件的抽样调查统计分析,在解决巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)有关操作风险高级计量法中数据不足问题的同时,推论出商业银行整体风险状况,并从中得出对企业集团层面系统性风险分析结论的方法,既解决了巴塞尔委员会操作风险高级计量法与商业银行操作风险管理暨内部控制脱节的问题,又弥补了内审理论中未能向检查人员提供如何从若干个点的问题推导出系统性总体结论的缺陷。
[Abstract]:Through several years of exploration and practice, using the principle of econometric statistics and the concept of risk management, this paper tries to explain how to analyze the sample investigation and analysis of operational risk events in thousands of branches of commercial banks. While solving the problem of insufficient data in the senior operational risk measurement law of the Basel Committee on Banking Supervision, we infer the overall risk situation of commercial banks. The conclusion of systemic risk analysis at the enterprise group level solves the disconnection between the advanced measurement method of operational risk of Basel Committee and the operational risk management and internal control of commercial banks. It also makes up for the defect that the internal audit theory fails to provide the inspectors with how to deduce the systemic general conclusion from the problems of several points.
【作者单位】： 中国银行黑龙江省分行;中国银行总行;
【分类号】：F224;F830.33

【参考文献】

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本文编号：2090076