我国上市银行表外业务发展对其绩效影响的研究

发布时间：2018-07-07 17:44

本文选题：上市银行 + 表外业务　；参考：《南京师范大学》2014年硕士论文

【摘要】：20世纪80年代以来,随着金融自由化进程以及金融创新速度的加快,欧美国家的很多商业银行在以传统利差收入为基础的信贷业务发展上普遍遇到瓶颈,纷纷掀起了业务转型的浪潮,大力发展表外业务。通过发展表外业务,不仅可降低经营成本,还可增加收益及规避风险,使其成为继利息收入后,欧美商业银行又一项主要收入来源。 2007-2009年,持续了三年之久的全球金融危机,给很多国家经济的增长造成了严重影响。为刺激国内经济的增长,我国实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并适度放开信贷规模的管制。但信贷的激增却给银行积聚了潜在的风险,使我国的商业银行面临着巨大的压力和挑战。而《巴塞尔协议Ⅲ》以及《金融业发展和改革“十二五”规划》中都对银行的资本监管提出了新的要求,在双重压力下,商业银行为提升经营绩效纷纷加大了表外业务的发展力度。但是,表外业务的收入是否有利于银行经营绩效的提升,尚缺乏有利的证据来验证,值得进一步研究。本文首先通过约束诱导理论、规避管制理论、交易成本理论及货币促成理论,解释了商业银行发展表外业务的动因,并利用“范围经济”理论分析了表外业务收入对银行绩效影响的作用机理。其次,在实证部分选用了2005-2012年13家上市银行作为研究样本,建立面板数据模型并进行回归分析,分别考察表外业务对银行绩效以及表外业务各组成部分与银行绩效之间的关系。回归结果显示：表外业务收入与银行绩效之间呈显著正相关关系,金融服务类收入也与银行绩效之间呈显著正相关关系,金融衍生工具类等其他几项收入与银行绩效之间没表现出显著的相关性。最后,文章对所得结论做了进一步阐释,并就如何进一步有效促进我国表外业务的发展提出了相关对策。
[Abstract]:Since 1980s , with the acceleration of financial liberalization and financial innovation , many commercial banks in the European and American countries have experienced a bottleneck in the development of credit business based on traditional interest income .

In 2007 - 2009 , the global financial crisis , which lasted for three years , has a serious impact on the growth of many countries . In order to stimulate domestic economic growth , China has implemented a positive fiscal policy and moderately loose monetary policy .

Based on the theory of constrained induction , the theory of hedging , the theory of transaction cost and the theory of monetary contribution , the paper explains the causes of the external business of commercial banks , and analyses the relationship between the external business income and the bank performance by using the " Scope Economy " theory . The results show that the external business income is positively correlated with the performance of the bank , and the financial derivative instrument has no significant correlation with the performance of the bank .
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.2

【参考文献】