金融机构信贷扩张、资产价格波动与金融危机——基于资产负债表分析模型

发布时间：2018-11-27 17:59

【摘要】：金融危机具有周期性特征,通常在金融危机爆发前后会发生显著的资产价格剧烈波动。由于银行中介信贷周期与宏观经济周期的同周期性,金融危机爆发前的信贷扩张与资产价格泡沫积累掩盖了金融机构的系统性风险问题;市场高涨往往伴随着金融自由化思潮、道德风险问题与实质性监管松弛。基于对金融中介机构资产负债表量化模型的构建与分析,应从资本充足率、金融资产计量属性、坏账拨备比率三个维度采取逆周期金融监管策略,以降低金融危机发生的概率。
[Abstract]:Financial crisis has the characteristic of periodicity, which usually occurs sharp fluctuation of asset price before and after the financial crisis. The credit expansion and the accumulation of asset price bubble before the financial crisis cover up the systemic risk of financial institutions because of the same periodicity of intermediary credit cycle and macroeconomic cycle. Market upsurge is often accompanied by financial liberalization, moral hazard and substantial regulatory relaxation. Based on the construction and analysis of the quantitative model of the balance sheet of financial intermediary, the countercyclical financial supervision strategy should be adopted from three dimensions: capital adequacy ratio, financial assets measurement attribute and bad loan reserve ratio, in order to reduce the probability of financial crisis.
【作者单位】： 东北师范大学;长春工业大学人文信息学院;
【分类号】：F830.9;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2361610