基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究

发布时间：2018-12-13 15:42

【摘要】：尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参数估计法,对中国商业银行1990—2009年间的操作风险数据进行了实证。从图形检验和数值检验结果来看,该模型估计的参数具有较高的拟合优度,能够较好地拟合操作风险极端值的尾部分布,为商业银行计量操作风险资本提供了较高的参考价值。
[Abstract]:Although advanced metrology is favored by most commercial banks for its advantages of accurate calculation and saving regulatory capital, there is no consensus on which method to describe the tail data of low frequency and high risk operational risks. According to the principles of the Basel Committee on operational risk measurement, this paper makes an empirical study of the operational risk data of Chinese commercial banks from 1990 to 2009 by using the block maximum method and the probabilistic weighted moment parameter estimation method. From the results of graph test and numerical test, the parameters estimated by this model have high goodness of fit and can fit the tail distribution of the extreme value of operational risk, which provides a high reference value for commercial banks to measure operational risk capital.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(09BJL024;08BJY154) 重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
【分类号】：F832.2

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期

2 袁德磊;赵定涛;;基于媒体报道的国内银行业操作风险损失分布研究[J];国际金融研究;2007年02期

3 徐明圣;;极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进[J];数量经济技术经济研究;2007年04期

4 吴恒煜;赵平;;我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究[J];山西财经大学学报;2009年08期

5 张宏毅;陆静;;运用损失分布法的计量商业银行操作风险[J];系统工程学报;2008年04期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 李锋;刘澄;;基于极值理论的金融风险研究[J];商业研究;2010年05期

2 邢治国;丁日佳;;基于面板数据模型的商业银行操作风险分析[J];商业研究;2011年12期

3 林霞;新巴赛尔资本协议与商业银行操作风险管理[J];成都大学学报(自然科学版);2005年03期

4 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期

5 吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期

6 孙关荣;;商业银行操作风险及对策思考[J];重庆工贸职业技术学院学报;2009年03期

7 唐国储,刘京军;损失分布模型在操作风险中的应用分析[J];金融论坛;2005年09期

8 陆静;罗伟卿;;基于收入模型对商业银行操作风险的估计[J];金融论坛;2010年05期

9 汪俊鹏;;基于收入模型的商业银行操作风险实证研究[J];当代经济;2007年11期

10 钱文学;尹晓伟;何雪md;谢里阳;;压气机盘疲劳可靠性数字仿真分析[J];东北大学学报;2006年09期

相关会议论文 前3条

1 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

2 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

3 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

相关博士学位论文 前10条

1 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年

2 李医群;在线第三方支付市场交易效率与风险度量研究[D];东华大学;2011年

3 赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年

4 钱文学;某型航空发动机低压压气机轮盘疲劳可靠性分析[D];东北大学;2006年

5 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年

6 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年

7 赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年

8 龚澄;中国商业银行全面资本管理研究[D];西北大学;2008年

9 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年

10 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年

相关硕士学位论文 前10条

1 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年

2 刘妍s，

本文编号：2376785