压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

发布时间：2019-03-26 11:11

【摘要】：压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。
[Abstract]:As an important supplement to general risk measurement tools, pressure test is more and more important to the financial supervision department and the banking industry. Based on the principle and method of pressure test and reverse pressure test, the characteristic and complementarity of pressure test and risk value (VaR) are compared, and the setting method and operation procedure of pressure test are illustrated by way of example. The practical problems of pressure test and reverse pressure test in bank risk management are also discussed.
【作者单位】： 广东金融学院华南金融研究所;
【基金】：2011年中央财政专项资金“金融学省级重点学科建设项目” 广东省科技计划项目“广东省地方银行风险管理系统构建及模型选择问题研究”(2011B061200020)
【分类号】：F224;F830.3

【参考文献】

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【共引文献】

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