基于ARIMA模型的外汇占款预测

发布时间：2019-06-10 05:15

【摘要】：文章对2001年1月至2011年8月间外汇储备与消费者物价指数同比月度数据进行协整检验,并对二者进行Granger因果关系检验,以确定外汇储备与物价水平在长期内的关系及影响程度。由于外汇储备以外汇占款为中介,通过货币发行量来影响我国物价水平,故货币当局为减缓通胀压力而进行冲销操作的直接对象就是外汇占款。因此,文章将依据外汇占款月度数据建立ARIMA(p,d,q)模型,对外汇占款变动进行较精准的短期预测,为货币当局的工具操作和政策制定提供依据。检验结果表明:将ARIMA模型应用于外汇占款数据分析与预测,可获得较为满意的预测结果。
[Abstract]:This paper carries on the cointegration test to the monthly data of foreign exchange reserve and consumer price index from January 2001 to August 2011, and carries on the Granger causality test to determine the relationship between foreign exchange reserve and price level in the long term and the degree of influence. Because the foreign exchange reserve is mediated by foreign exchange occupation and affects the price level of our country through the currency circulation, the direct object of the write-off operation by the monetary authorities in order to alleviate the inflationary pressure is the foreign exchange occupation. Therefore, based on the monthly data of foreign exchange occupation, this paper will establish ARIMA (p, d, Q) model to make a more accurate short-term forecast of the change of foreign exchange occupation, so as to provide the basis for the tool operation and policy formulation of monetary authorities. The test results show that the ARIMA model can be applied to the analysis and prediction of foreign exchange occupation data, and satisfactory prediction results can be obtained.
【作者单位】： 中南财经政法大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.6

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本文编号：2496204