泰国金融稳定研究

发布时间：2020-01-29 07:50

【摘要】：本论文立足于研究泰国的金融体系稳定。在金融脆弱性评估"BLISHER"分析框架基础上,整合构建了一个评估发展中国家金融体系稳定的工具：包括四要素的‘'SBER"分析框架。在此基础上,依次从金融体系结构(Structure)、部门资产负债表(Balance Sheet)、外部关联度(External Linkages)和金融监管(Regulation)等要素视角,对1997至2013年以来的泰国金融稳定问题进行深入研究。本文的一个重要观点是：发展中国家在特定的经济发展阶段,金融体系结构、部门资产负债表的稳健程度、外部关联度和金融监管对金融体系稳定起到至关重要作用。本文试图创新的领域在于：(1)详细探讨了金融体系结构、部门资产负债表的稳健程度、外部关联度和金融监管等四个核心要素对泰国金融体系稳定的影响机制。(2)依次从金融体系结构、银行市场集中度和银行同质化行为三个层次论述了金融结构与泰国金融稳定之间的关系。(3)全面梳理了泰国政府、企业和家庭的债务规模、结构和风险情况,并从商业银行的资产扩张和杠杆率进行了双重分析,得出泰国总体的债务负担和杠杆率在安全边界之内,但企业债务扩张过快问题需要引起关注。(4)分析了量化宽松政策下国际收支变动对于泰国金融稳定的影响,阐述了美国四轮量化宽松政策对泰国金融体系稳定的溢出效应依次递减直至逆转。(5)评述了危机之后的泰国金融改革和FSMP两阶段战略的成效,在金融体系混业经营模式下,泰国银行和财政部构成的“双核心”多机构金融监管体制,通过持续强化巴塞尔协议下的资本充足率监管,有效维护了泰国金融稳定。就泰国而言,在银行主导型的金融体系中,四家大型全能银行发挥着市场稳定器作用。经过1997年金融危机的洗礼,泰国实体经济部门和金融机构的资产负债表得到了全面修复,总体债务负担和杠杆率均处于安全边界以内。凭借近年来持续强化风险导向型的金融监管体制机制安排,泰国金融体系审慎经营水平大幅提高；并且依靠规模庞大的外汇储备资产,泰国中央银行较好地维护了金融体系稳定。
【学位授予单位】：厦门大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F833.36

【参考文献】

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本文编号：2574291