中国商业银行效率评价及影响因素研究

发布时间：2020-05-30 13:39

【摘要】：提高商业银行效率是当前中国金融业可持续发展的关键问题,也是迎接外资银行挑战的根本要求。对我国商业银行效率问题进行研究,可以补充与完善国内外银行效率研究理论与方法;有助于中国银行监管部门对银行业效率水平进行判断,为银行监管当局制定有针对性的监管政策提供理论依据;有助于各银行及其分支机构判断与其它银行系统间的效率差距,优化配置资源;有助于投资者对银行的投资决策,正确引导社会资金流向;有助于商业银行发展方式的转型和中国银行业的可持续发展。本文在对国内外有关银行效率理论和实证研究进行系统梳理的基础上,结合我国实际,采用DEA和SFA方法测度了我国商业银行的效率并进行排名,定性分析了银行效率的影响因素,并采用多元回归和路径分析、SEM方法定量地研究了银行效率的影响因素,特别是竞争对银行效率的影响,并有针对性地提出了提高我国商业银行效率的策略。本文创新之处在于: 1、虽然在许多学者的银行效率研究中都运用了DEA方法,但是对于投入产出指标的选择却有很多差异,随意性较强,缺乏客观的方法,这部分地导致了研究结果的不同;另外,DEA方法要求样本量至少是投入产出指标个数之和的两倍,否则效率的分辨率不高,而我国银行数据样本量有限。因此,本文探索分别运用因子分析和典型相关法对DEA方法进行改进,不仅可以提高效率的分辨率,同时对于指标的选取也提出了一种更客观的方法。 2、为了解决自变量相对较多而样本量不足的问题,采用面板数据(Panel Data)回归方法实证研究银行效率的影响因素。 3、对于银行效率的影响因素,学者大多采用多元回归分析方法,不能同时考虑多个因变量,因而不能解决一个影响因素同时对银行的多种效率产生影响的问题,这样就可能会导致提出的对策顾此失彼——对提高一种效率有利,却对另一种效率的提升不利的问题。而路径分析和SEM方法可同时考虑及处理多个因变量,允许自变量和因变量项目含有测量误差。本文尝试运用路径分析和结构方程模型SEM对效率影响因素进行实证分析,得出较有说服力的结论。
【图文】：

流程图,路径分析,流程,变量

58图4-1 路径分析流程路径分析的主要工具是路径图，它采用一条带箭头的线（单箭头表示变量间的因果关系，双箭头表示变量间的相关关系）表示变量间预先设定的关系，箭头表明变量间的关系是线性的，，同时，箭头表示着一种因果关系发生的方向。在路径图中，观测变量一般写在矩形框内，不可观测变量一般写在椭圆框内。现实生活中，有一些变量虽然客观存在，但由于人的认识水平或事物本身的抽象和复杂性，例如满意、公正等，我们无法直接测量，这样的变量称为隐变量或潜变量，银行的效率就是一个潜变量。结构方程模型可以通过一些可观测变量，来描述这些隐变量的特征以及它们的相互关系。4.2.3.1 结构方程模型的基本原理结构方程模型是反映潜变量和显变量关系的一组方程

路径图,路径图

浦发银行 0.73 0.92 0.79 0.87依据上述思路，运用 AMOS 软件画出路径图并进行计算得到下图的结果：图4-2 路径图结果分析：模型效果不好，卡方值很大，各项检验指标如CFI 、CFI 、REMSA等也不理想，而且潜在因变量1X 和潜在自变量 wg 和 hy 之间几乎不相关，说明该模型不符合实际的变量之间的关系。经多次调整模型还是无法得到理想的模型。因此放弃该模型，改用路径分析。对19X X这 9 个指标进行因子分析，提炼出两个因子1f 和2f ，1f 包括1X 、2X 、4X 、5X 、8X 、9X 等指标的信息；2f 包括3X 、6X 等指标的信息，画出路径图 4-3 并进行计算
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F832.33

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