基于MCMC方法的银行业技术效率的实证研究

发布时间：2020-09-03 14:24

　　 银行业不仅是我国金融体系的主体,而且也是产业体系中的一部分,因此,对银行业效率问题的理论研究与实际操作是完善我国商业银行市场竞争体系、提高商业银行综合竞争力的重要保证。我国银行业在过去的时间里主要以国有商业银行为主体,改革开放以来银行业承担了经济发展和改革的巨大成本,尤其是入世以后,我国银行业面临着外资银行的冲击,提高银行业效率对我国经济发展和金融安全有着重要的作用和意义。 本文对国内外近年来对银行效率研究现状进行简要回顾后,对本文中涉及到的相关银行业效率理论和数学基础进行了适当说明,并对1998-2007年国内关于银行效率的相关研究进行了统计考察,采用前沿效率方法对银行业效率问题展开研究。本文以动态随机前沿模型为基础,首次运用基于吉布斯(Gibbs)抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔科夫链,对模型各参数作了贝叶斯估计。实证模型中选取包括我国四大国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社等11家银行类金融机构1998—2007年我国银行类金融机构的基本数据为样本,运用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对模型的各参数进行了贝叶斯估计,得到我国银行类金融机构的技术效率评价结果。研究结果表明:我国银行类金融机构的技术效率均值为96.68%,运行效率较高,这说明我国推行的银行业改革卓有成效。通过分析我国银行业改革取得成效的原因,对以后的发展提出了政策性建议
【学位单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.3;F224
【部分图文】：

目的及投入产出项目选择的不同，银行效率有着多种定义ester（1997）[4]将银行效率分为成本效率、标准利润效率EA 等非参数方法的学者多数直接采用 Fattell（1957）的技术效率和规模效率等概念，还有一些学者依据 Leibenst理论直接定义为银行的 X—效率。从本质上讲，银行效效配置能力的综合指标，是银行市场竞争能力、投入产出的总称。效率与配置效率1957）[6]在 Debreu 和 Koopmans[7]工作的基础上，提出简单效率测算方法。他将企业效率分成两部分：技术效率下企业获取最大产出的能力；配置效率（Farrell 称为价格反映给定投入价格时企业以适当比例使用各项投入的能力合成了总的经济效率（economic efficiency）。Coelli T.J.（产出的图示方法将 Farrell 效率的基本概念直观表示如图 1

AE=OR/OQ RQ 代表了与仅处于技术有效的 Q 点相比，处于配置有效（ Q1点所能节约的生产成本。el l 的总经济效率（EE）被定义为：EE=OR/OP RP 也可以被解释为成本的降低。由（1.1）、（1.2）、（1.3）式配置效率构成了经济效率，即：TE*AE=（OQ/OP）×（OR/OQ）=OR/OP 技术效率和规模效率松规模报酬不变的假设，则上述技术效率可以进一步分解echnology efficiency－PTE）和规模效率（scale efficiency－S是当规模报酬可变时，被考察企业与生产前沿面之间的距的则是规模报酬不变的生产前沿与规模报酬变化的生产前图示说明，我们在这里仅考虑单一投入（X）和单一产出（

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

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本文编号：2811568