利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究

发布时间：2017-04-02 06:18

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【摘要】：随着我国金融体制改革步伐的加快,利率市场化进程也在不断深化。2015年10月23日,央行宣布放开对商业银行存款利率浮动上限的管制,迈出了利率市场化改革中至关重要的一步,意味着我国的利率市场化改革告一段落。利率市场化使商业银行处于机遇和挑战并存的境况下,在利率市场化的背景下,利率的频繁波动使得利率风险在商业银行风险管理中的地位越来越突出。而当前我国商业银行利率风险管理存在诸多问题,面临着众多挑战,这使得对利率风险管理相关问题的研究显得尤为重要。本文首先通过采用利息收入占比、资产负债率、资本充足率及利率衍生品交易状况等指标分析我国商业银行当前的利率风险状况、利率风险管理及防御能力,指出我国商业银行存在诸多问题,如利息收入占比过高,收入来源较为单一,利率风险管理意识淡薄,利率衍生品市场发展较为缓慢,利率风险抵御能力明显不足等。然后采用利率敏感性缺口法对我国三类商业银行2008-2014年的相关数据进行整理、计算及分析,通过利率敏感性绝对指标及缺口率、敏感性比率偏离度等相对指标,按照利率上升周期、下降周期对三类商业银行进行对比分析。最后通过利率敏感性压力测试方法,分析商业银行在未来利率波动时所面临的基准利率风险及收益率曲线风险。通过以上的分析得出国有商业银行利率风险暴露程度较大,对利率变动反应较为迟缓,但其利率风险抵御能力较好；股份制商业银行利率风险暴露程度及承受能力差别较大,利率变动预测能力较好,可以及时对资产负债进行调整;城市性商业银行由于资产负债规模较小,利率风险相对暴露程度较小,但是其自身的利率风险承受能力也相对较低。针对利率风险管理存在的问题,本文认为可以从大型及中小型商业银行自身及外部经营环境等方面进行加强。一方面,大型商业银行要建立多层次的利率风险管理机制,也要转变服务理念,加强金融创新,完善“互联网+”发展模式,中小型商业银行要明确市场定位,加快人才培养,推动建立中小型商业银行“互联网+”共享平台；另一方面,国家要继续完善金融市场,同时加强金融监管。
【关键词】：利率市场化 商业银行 利率风险
【学位授予单位】：海南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 1 导论10-14
• 1.1 研究的背景、目的及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究目的10
• 1.1.3 研究意义10-11
• 1.2 研究内容与方法11-12
• 1.2.1 研究内容11
• 1.2.2 研究方法11-12
• 1.3 研究思路与论文框架12-13
• 1.3.1 研究思路12
• 1.3.2 论文框架12-13
• 1.4 本文的创新点与不足之处13-14
• 1.4.1 本文的创新点13
• 1.4.2 本文的不足之处13-14
• 2 理论基础与文献综述14-21
• 2.1 相关概念界定14
• 2.2 利率风险的分类14-15
• 2.3 利率风险度量方法及其比较15-18
• 2.3.1 利率敏感性缺口分析法15-16
• 2.3.2 持续期分析法16-17
• 2.3.3 VAR风险度量方法17
• 2.3.4 压力测试17-18
• 2.3.5 利率风险度量方法比较18
• 2.4 国外关于利率风险度量及控制的文献综述18-19
• 2.4.1 国外关于利率风险度量的文献综述18-19
• 2.4.2 国外关于利率风险控制的文献综述19
• 2.5 国内关于利率风险度量及控制的文献综述19-20
• 2.5.1 利率市场化对商业银行利率风险影响的文献综述19
• 2.5.2 利率风险度量的文献综述19-20
• 2.5.3 利率风险控制的文献综述20
• 2.6 文献评述20-21
• 3 我国商业银行利率风险管理的现状及问题分析21-29
• 3.1 利率市场化对商业银行利率风险的影响21-23
• 3.1.1 利率的频繁波动加剧商业银行的利率风险21
• 3.1.2 存贷款利差缩小,盈利能力遭受冲击21-22
• 3.1.3 商业银行间利率定价竞争日趋激烈22-23
• 3.1.4 商业银行的风险管理能力遭受挑战23
• 3.2 我国商业银行利率风险管理的现状23-26
• 3.2.1 利息收入占营业收入比重分析23-24
• 3.2.2 各商业银行资本充足率分析24-25
• 3.2.3 各商业银行资产负债率分析25-26
• 3.2.4 利率衍生品交易情况分析26
• 3.3 我国商业银行利率风险管理存在的问题26-29
• 3.3.1 大型商业银行利率风险管理存在的问题26-27
• 3.3.2 中小型商业银行利率风险管理存在的问题27-29
• 4 我国商业银行利率风险管理实证分析29-44
• 4.1 模型选取及样本选择29
• 4.1.1 模型选取29
• 4.1.2 样本选择29
• 4.2 利率敏感性缺口实证分析29-38
• 4.2.1 国有控股商业银行利率风险实证分析29-32
• 4.2.2 全国性股份制商业银行利率风险分析32-35
• 4.2.3 地方性城市商业银行利率风险分析35-37
• 4.2.4 各类商业银行利率风险管理横向比较分析37-38
• 4.3 利率风险压力测试38-44
• 4.3.1 压力测试实施步骤39-40
• 4.3.2 利率重新定价风险、基准风险压力测试40-41
• 4.3.3 利率收益率曲线风险压力测试41-44
• 5 境外利率市场化实践及风险管理经验借鉴44-47
• 5.1 境外利率市场化实践44-45
• 5.1.1 美国的利率市场化实践44
• 5.1.2 日本利率市场化实践44-45
• 5.1.3 韩国利率市场化实践45
• 5.1.4 中国香港利率市场化实践45
• 5.2 境外利率风险管理经验借鉴45-47
• 5.2.1 完善法律制度,加强金融监管45-46
• 5.2.2 加强金融创新,积极探索新的利润增长点46
• 5.2.3 借助先进管理模型加强精细化、全面化风险管理46
• 5.2.4 实行差异化经营和竞争战略46-47
• 6 商业银行利率风险管理的对策建议47-52
• 6.1 针对大型商业银行的对策建议47-48
• 6.1.1 提高利率风险管理意识,建立多层次的利率风险管理机制47
• 6.1.2 加强业务创新,转变服务理念,推动“互联网+”发展模式47-48
• 6.1.3 完善定价机制,提高金融产品定价能力48
• 6.2 针对中小型商业银行的对策建议48-50
• 6.2.1 明确市场定位,采取差异化经营策略48-49
• 6.2.2 加强银行间合作互助,建立中小型商业银行“互联网+”共享平台49
• 6.2.3 培养新的利润增长点,增强抵御利率风险的能力49-50
• 6.2.4 引进和培养利率风险管理人才50
• 6.3 针对外部经营环境的对策建议50-52
• 6.3.1 加强金融创新,完善金融市场50-51
• 6.3.2 加强利率风险监管力度51
• 6.3.3 完善政策利率体系,理顺利率传导机制51-52
• 7 结论与展望52-53
• 7.1 研究结论52
• 7.2 研究的不足及展望52-53
• 参考文献53-56
• 攻读学位期间发表的学术论文目录56-57
• 致谢57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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1 刘晶;我国商业银行利率风险管理研究[D];西南财经大学;2007年

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本文编号：282020