宏观审慎监管对商业银行资本管理的影响分析

发布时间：2017-04-06 16:11

  本文关键词：宏观审慎监管对商业银行资本管理的影响分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着宏观审慎监管框架的落实和金融改革的深化,商业银行如何在新的环境下强化资本管理,防范系统性风险,成为银行业关注的重要课题。本文就宏观审慎监管框架对商业银行的资本管理的影响进行研究,以期对《巴塞尔协议Ⅲ》中商业银行附加资本的计提等加以补充,使其更好的适应新的经济环境和监管要求。首先,本文从资本管理和宏观审慎监管的理论出发,对资本管理的内容和巴塞尔协议与资本管理的新进展进行阐述分析,总结了实施宏观审慎监管的必要性。然后,本文对我国商业银行资本管理的现状和问题进行了分析,并在此基础上分析了宏观审慎监管框架对商业银行资本管理的影响。宏观审慎监管倡导系统性风险内生化,而银行资本与非预期损失相对应,据此本文对微观审慎框架下的非预期损失这一概念的内涵进行拓展,提出增加附加资本与广义非预期损失相对应。基于定性分析的理论拓展,本文运用基于异方差条件下Expectile估计银行体系的VaR和ES,测度银行业和单家银行的风险受宏观冲击的影响。实证结果表明,宏观经济发生波动,银行业的风险与单家银行的风险均显著增加,因此银行需要在风险管理框架内将系统性风险考虑在内,即系统性风险内生化。资本与风险相对应,因此,宏观审慎监管框架下,商业银行需要增加附加资本,使得资本与广义非预期损失相对应,也就是本文提到的银行风险损失图中尾部风险的期望损失(ES),以解决风险外溢的问题,这是对宏观审慎监管下商业银行资本管理的理论框架的补充。最后,基于以上的定性和定量分析,本文对完善商业银行资本管理提出了一些对策建议：建立宏观审慎监管下的资本管理框架,加强对系统性风险的分析评估和预警；除此之外,还需要继续拓宽有效的资本补充渠道；提高银行资本使用效率。
【关键词】：商业银行 资本管理 宏观审慎监管 非预期损失的拓展
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.1
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 选题背景和意义12-13
• 1.2 相关概念界定13-14
• 1.2.1 宏观审慎监管13
• 1.2.2 资本13-14
• 1.3 国内外研究文献综述14-16
• 1.3.1 国外相关文献综述14-15
• 1.3.2 国内相关文献综述15-16
• 1.3.3 文献的简要评述16
• 1.4 论文的主要内容及创新点16-20
• 1.4.1 主要内容16-17
• 1.4.2 研究方法17-18
• 1.4.3 创新与不足18-20
• 第2章 宏观审慎监管与资本管理的理论概述20-29
• 2.1 商业银行资本管理的内涵20-24
• 2.1.1 商业银行资本的两面性20-21
• 2.1.2 商业银行资本管理的内涵21
• 2.1.3 巴塞尔协议与资本管理新进展21-24
• 2.2 实施宏观审慎监管的必要性24-28
• 2.2.1 商业银行资本具有顺周期效应24-27
• 2.2.2 风险溢出与银行间风险的传染27-28
• 2.3 本章小结28-29
• 第3章 宏观审慎监管影响银行资本管理的理论分析29-39
• 3.1 我国商业银行资本管理现状及问题29-35
• 3.1.1 我国商业银行资本管理现状29-34
• 3.1.2 我国商业银行资本管理存在的主要问题34-35
• 3.2 宏观审慎监管下商业银行资本管理的拓展35-37
• 3.2.1 系统性风险内生化35-36
• 3.2.2 非预期损失的拓展36-37
• 3.3 本章小结37-39
• 第4章 宏观审慎监管影响资本管理的实证分析39-51
• 4.1 模型介绍39-43
• 4.1.1 Expectile和VaR和ES的比较与换算39-42
• 4.1.2 异方差ALS模型42-43
• 4.2 实证结果与分析43-50
• 4.2.1 银行体系的风险度量44-46
• 4.2.2 单家银行的风险度量46-50
• 4.2.3 实证结论50
• 4.3 本章小结50-51
• 第5章 完善我国商业银行资本管理的对策建议51-55
• 5.1 建立宏观审慎监管下的资本管理框架51-52
• 5.2 加强对系统性风险的分析评估和预警52
• 5.3 拓宽有效的资本补充渠道52-54
• 5.3.1 改善内源资本补充能力52-53
• 5.3.2 优化外源资本补充能力53-54
• 5.4 提高银行资本运用效率54
• 5.5 本章小结54-55
• 结论55-57
• 参考文献57-60
• 附录A 攻读硕士学位期间的参与课题目录60-61
• 附录B 模型实证结果61-66
• 附录C Expectile测度的Rstudio程序66-67
• 附录D ES测度的MATLAB程序67-70
• 致谢70

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