我国商业银行资本监管的激励相容性研究

发布时间：2017-04-07 09:18

  本文关键词：我国商业银行资本监管的激励相容性研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：全球金融监管倡导激励相容,强调金融机构自身目标与监管者目标的协调一致。银行业资本监管一直都是银行监管体系的核心内容之一,只有保持充足的资本,商业银行才能增强抵御风险能力,并降低对实体经济的溢出效应。但值得关注的是,若一味提高监管标准、不协调金融机构自身利益而制定的资本要求,会增加银行的成本压力,丧失开拓新市场的盈利机会,甚至产生严重的道德风险问题,这样反而不利于商业银行的稳健发展。因此有必要对银行监管的核心内容资本监管的激励相容性进行研究,进而提高监管效率,促进银行业的稳定健康发展。基于此,本文以我国2012年颁布的《商业银行资本管理办法》成为最新的资本监管准则为契机,在对激励相容视角下的银行监管理论,以及银行资本监管激励相容特性分析的基础上,探讨我国商业银行资本监管激励相容特性,并定量测算银行业资本监管的激励相容程度,最后形成提升银行业资本监管机制激励相容度的基本思路和政策建议,以发挥监管的正向激励作用。根据激励相容度的概念“监管者与被监管者目标一致的程度”,本文利用监管者目标与被监管者目标之间的相关系数来估算我国资本监管制度的激励相容程度,发现资本监管制度的激励相容度处在一个较高的正激励区间。为了进一步检验资本监管制度的激励相容性,本文以商业银行的“三性”目标作为因变量,资本监管目标作为自变量,重新构建函数模型,运用GMM方法对资本监管目标与商业银行目标模型进行检验。实证结果显示,资本充足率监管目标与商业银行追求盈利性这一终极目标并不矛盾,提高核心资本充足率会提高银行盈利能力。资本充足率监管对于商业银行降低信贷风险的作用并不显著,而商业银行资本缓冲能够有效降低不良贷款率,说明资本监管只有激发商业银行持有资本的意愿才能实现激励相容。资本充足率监管并不能对流动性起到较好的管控作用,因此还需要制定专门针对流动性的管理机制。接下来通过对监管者目标函数以及商业银行目标函数的曲线拟合,得出了从监管者目标出发和从商业银行自身目标出发的一个最优资本充足率水平,发现两者均在12.09%-12.5%的区间内,充分说明了在此区间内制定的资本充足率监管要求是能够符合监管者和被监管的目标,从而实现资本监管制度的激励相容。最后,本文在资本监管制度的激励相容特性以及定量分析的基础上,提出了进一步提高我国资本监管制度激励相容性的相关对策。
【关键词】：商业银行 资本监管 激励相容 激励相容度
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-21
• 1.1 选题背景及意义12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13
• 1.2 相关研究的文献综述13-18
• 1.2.1 银行监管文献综述13-15
• 1.2.2 资本监管文献综述15-16
• 1.2.3 资本监管激励相容性文献综述16-18
• 1.3 研究思路与结构安排18-19
• 1.3.1 研究思路18
• 1.3.2 结构安排18-19
• 1.4 研究方法及创新之处19-21
• 1.4.1 研究方法19-20
• 1.4.2 创新之处20-21
• 第2章 激励相容与资本监管的理论基础21-31
• 2.1 激励相容理论21-23
• 2.2 资本监管理论23-25
• 2.2.1 资本监管指标的构成和计算23-24
• 2.2.2 资本监管指标要求24-25
• 2.3 激励相容理论在资本监管中的应用25-29
• 2.3.1 激励相容性资本监管25-28
• 2.3.2 资本监管激励相容度28
• 2.3.3 激励相容性资本监管的特征28-29
• 2.4 本章小结29-31
• 第3章 资本监管制度的激励相容性分析31-38
• 3.1 我国资本监管制度演进31-32
• 3.2 巴塞尔Ⅲ资本监管框架及其激励相容特征32-35
• 3.2.1 巴塞尔Ⅲ资本监管框架的主要内容32-34
• 3.2.2 巴塞尔Ⅲ资本监管框架的激励相容特征34-35
• 3.3 我国资本监管新规的激励相容特征35-37
• 3.3.1 建立多层次的资本充足率监管框架35-36
• 3.3.2 允许采用高级计量方法计提资本36
• 3.3.3 合理设计资本充足率过渡期安排36-37
• 3.4 本章小结37-38
• 第4章 资本监管制度激励相容性实证研究38-48
• 4.1 资本监管制度的激励相容度测算38-40
• 4.2 资本监管制度激励相容性检验40-43
• 4.2.1 变量选取40-41
• 4.2.2 模型设定41
• 4.2.3 平稳性检验41
• 4.2.4 实证结果及解释41-43
• 4.3 最优资本充足率计量43-46
• 4.3.1 变量选取43
• 4.3.2 模型设定43-44
• 4.3.3 实证结果及解释44-46
• 4.4 本章小结46-48
• 第5章 激励相容资本监管建议48-51
• 5.1 优化资本监管激励机制48-49
• 5.2 提高资本监管的透明度49
• 5.3 强化银行内部风险管理49-50
• 5.4 增强资本监管的灵活性50
• 5.5 加强资本的流动性监管50-51
• 结论51-53
• 参考文献53-57
• 致谢57-58
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录58-59
• 附录B 攻读硕士期间主要参与课题59

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