商业银行风险对系统性金融风险贡献度研究

发布时间：2020-12-11 05:32

　　基于CoVaR法和多元回归模型,通过实证计量商业银行各类风险对系统性金融风险贡献度。选取不良贷款率、流动性比例、累计外汇敞口头寸比例等指标,研究表明:信用风险、流动性风险、市场风险的相关风险指标对系统性金融风险有显著性影响,其中信用风险贡献度最高。管控商业银行的不良贷款等信用风险问题是今后守住不发生系统性金融风险的底线任务的重点。同时,流动性风险和市场风险问题也不能忽视,要建立风险交叉管理机制。 

【文章来源】：经营与管理. 2020年10期 第147-151页

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
    （一）系统性金融风险的生成机理与传染机制
    （二）系统性金融风险的度量方法
三、模型设计
    （一）数据来源
    （二）变量选取
        1. 被解释变量：银行业系统性风险
        2. 解释变量
        3. 控制变量
    （三）描述性统计
    （四）ADF单位根检验
四、实证分析
    （一）研究设计
    （二）多元回归分析
五、结论与建议
    （一）结论
    （二）建议
        1. 针对信用风险
        2. 针对流动性风险
        3. 针对市场风险


【参考文献】：
期刊论文
[1]新时代我国系统性金融风险表现形式、成因及防范措施[J]. 付可颖.  内蒙古科技与经济. 2019(15)
[2]我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究[J]. 杨子晖,陈雨恬,谢锐楷.  金融研究. 2018(10)
[3]系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J]. 陶玲,朱迎.  金融研究. 2016(06)



本文编号：2909985