私募股权基金信用风险评价研究
发布时间：2017-04-09 08:11
本文关键词：私募股权基金信用风险评价研究，由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】：在经济全球化的今天,随着人民生活水平的不断提高,人们手里的积蓄不断增多,投资日益成为人们茶余饭后热烈讨论的话题。在改革开放后的三十多年间,我国金融市场不断发展,投资渠道也变得越来越多,其中私募股权基金投资作为一种新兴的投资方式,受到了越来越多人们的欢迎。但是,随着近些年来多起私募基金跑路事件的发生,私募股权基金的风险也日益引起人们的重视,这其中尤以信用风险最为关注。因此在这样的大环境下,本文将从风险量化及其控制的角度,对私募股权基金的信用风险评价指标体系进行设计研究。本文在参考了国内外私募股权基金信用风险评价的相关文献和资料后,结合我国当前实际情况,先通过分析私募股权基金在运作的不同阶段进行信用分先的识别,提炼出信用风险的影响因素,再根据这些影响因素结合前人的研究成果,构建本文的评价指标体系。然后对指标进行分析,并采用层次分析法对各指标进行量化研究。最后结合相关案例,对私募股权基金信用风险进行实证研究并得出结论,然后根据结论对私募股权基金信用风险的控制提出相关的建议措施。这套指标体系在设计的过程中由于资料数据的限制,研究结果具有一定的主观性,有待日后进一步完善,希望能推进私募股权基金信用风险的研究。
【关键词】：私募股权基金 信用风险 评价与控制
【学位授予单位】：长春工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 第一章 绪论8-13
- 1.1 研究背景及意义8-9
- 1.2 文献综述9-11
- 1.2.1 国外研究综述9-10
- 1.2.2 国内研究综述10-11
- 1.2.3 主要研究成果评述11
- 1.3 本文研究内容与方法11-12
- 1.3.1 本文的研究内容11-12
- 1.3.2 研究方法12
- 1.4 论文创新与不足之处12-13
- 第二章 私募股权基金信用风险相关理论13-19
- 2.1 私募股权基金相关概念13-14
- 2.1.1 私募股权基金含义和分类13
- 2.1.2 私募股权基金的运作过程13-14
- 2.2 信用风险相关概念14-16
- 2.2.1 信用风险含义14-15
- 2.2.2 信用风险产生原因15
- 2.2.3 信用风险特征15-16
- 2.3 私募股权基金信用风险相关理论16-19
- 2.3.1 信息不对称理论16-17
- 2.3.2 委托代理关系理论17
- 2.3.3 金融风险监管理论17-19
- 第三章 私募股权基金信用风险识别19-24
- 3.1 信用风险分阶段识别19-21
- 3.1.1 筹资阶段19-20
- 3.1.2 投资前期20
- 3.1.3 投资中期20-21
- 3.1.4 投资后期21
- 3.2 私募股权基金信用风险影响因素分析21-24
- 3.2.1 外部因素21-22
- 3.2.2 内部因素22-24
- 第四章 私募股权基金信用风险评价24-37
- 4.1 私募股权基金信用风险评价方法选择24-26
- 4.1.1 层次分析法介绍24
- 4.1.2 层次分析法基本步骤24-26
- 4.2 私募股权基金信用风险评价指标选择原则26-27
- 4.2.1 全面性26
- 4.2.2 科学性26
- 4.2.3 层次性26
- 4.2.4 可操作性26-27
- 4.3 私募股权基金信用风险评价指标选择27-31
- 4.3.1 外部环境27-28
- 4.3.2 信息沟通风险28
- 4.3.3 管理能力28-29
- 4.3.4 财务状况29-30
- 4.3.5 市场经营30
- 4.3.6 发展前景30-31
- 4.3.7 信誉状况31
- 4.4 私募股权基金指标权重的确定31-34
- 4.5 私募股权基金信用风险评价指标评分标准确定34-35
- 4.6 计算私募股权基金信用风险评价体系的总得分35-36
- 4.7 私募股权基金信用风险等级确定36-37
- 第五章 私募股权基金典型案例分析37-45
- 5.1 案例一项目分析37-41
- 5.1.1 项目基本情况37
- 5.1.2 项目分析过程及评价结果37-41
- 5.2 案例二项目分析41-45
- 5.2.1 案例二基本情况41
- 5.2.2 项目分析过程及结果41-45
- 第六章 私募股权基金信用风险的控制45-47
- 6.1 筹资阶段信用风险控制45
- 6.2 投资前期信用风险控制45-46
- 6.3 投资中期信用风险控制46
- 6.4 投资后期信用风险控制46-47
- 第七章 总结和展望47-48
- 7.1 主要结论47
- 7.2 研究展望47-48
- 致谢48-49
- 参考文献49-51
- 附录51-57
- 附录1 层次分析法指标重要性调查问卷51-53
- 附录2 私募股权基金信用风险评价调查问卷53-55
- 附录3 层次分析法指标重要性打分表55-57
- 作者简介57
- 攻读硕士学位期间研究成果57
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本文编号：294818
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