互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度

发布时间：2020-12-31 18:04

　　文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。 

【文章来源】：统计与决策. 2019年22期 北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：2950069