基于复杂网络的创业板指数序列分析

发布时间：2021-01-27 12:26

　　创业指数是创业板市场的晴雨表,目前对于创业板指数的研究较少,本文从复杂网络的角度研究创业板指数,在研究思路和方法上具有创新性。首先,利用可视图建网法将创业板指数时间序列转化为复杂网络,并与同时间段中小板指数和深圳成指作比较,从网络的无标度性、小世界性、分形性及层次性等角度揭示其时间序列的运动特征。研究结果表明,三种指数的可视图均为无标度网络,且时间序列的赫斯特指数与其相应网络幂指数的关系表明,创业板指数的变动并不能由分形布朗运动来描述,而中小板指数和深圳成指近似服从分形布朗运动;三种指数的可视图均为小世界网络,创业板指数具有较大的变异性,其可视图的小世界效应最强;三种指数的可视图均具有较大的同配系数,Hub节点之间具有择优连接性,使其可视图不具有分形性;可视图的层次性表明时间序列运动的波浪性,创业板指数的可视图与中小板指和深圳成指具有相近的层次性,意味着时间序列波浪运动特征的相似性。其次,在创业板指数波动序列符号化的基础上,构建由符号组成的波动模态,将模态定义为网络的节点,并以模态之间的转化确定节点的连接,进而构建出一个有向有权的创业板指数波动网络。通过分析其网络的拓扑特征,揭示了创业... 

【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

利用可视准则建网举例可视图法生成的网络具有以下性质：1邻点相连性：每个节点至少和它的左

创业板指数、中小板指数和深圳成指的走势图

（a）创业板指数（b）中小板指数 （c）深圳成指图3-3 三种指数可视图的度分布我们可以看到，三种指数的可视图均具有无标度网络的特征，其度分布具有幂律分布的形式，意味着原时间序列具有分形特征。幂律函数幂指数的估计普遍采用最小二乘法对原始数据在双对数图上进行线性拟合。本文拟合所得创业板指可视图的幂指数 ，拟合优度 ，虽然拟合优度很高，但考虑到采用图形法拟合估计的结果往往是有偏、不准确的，而相比之下，幂指数的最大似然估计法被认为具有更高的准确性[58]，公式如下：-11min1 lnNiikNk 公式（3-6）公式（3-6）中 为网络中节点的个数， 为度分布表现出幂律形式时选取的最小度值

【参考文献】：
期刊论文
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[5]基于创业板上市流程的企业上市价值[J]. 郭菊娥,熊洁,孙艳.  系统工程理论与实践. 2011(04)
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[7]创业板风险的形成机理及其防范对策[J]. 郭菊娥,熊洁.  西安交通大学学报(社会科学版). 2011(01)
[8]国际石油价格复杂网络的动力学拓扑性质[J]. 陈卫东,徐华,郭琦.  物理学报. 2010(07)
[9]利用小世界网络的电力变压器风险评估方法[J]. 白翠粉,高文胜,丁登伟.  高电压技术. 2010(04)
[10]多种攻击策略下无标度网络修复策略[J]. 胡斌,黎放.  系统工程与电子技术. 2010(01)

硕士论文
[1]复杂网络演化模型及相关分形特征研究[D]. 张书超.大连理工大学 2007



本文编号：3003043