“沪港通”公告效应比较研究

发布时间：2021-03-02 00:27

　　本文以"沪港通"包含的所有成分股为研究对象,利用2014年2月21日至2015年1月30日之间的日度数据,运用事件研究法对"沪港通"所产生的公告效应进行实证研究。事件窗口中总样本和单个样本的异常收益率检验结果表明,港市对"沪港通"事件的公告效应强于沪市。两市的波动性检验和格兰杰因果检验结果表明,港市的波动性明显大于沪市,在两市之间存在联动性的前提下港市比沪市对信息更为敏感。 

【文章来源】：经济学动态. 2015,(12)北大核心CSSCI

【文章页数】：9 页


本文编号：3058247