基于灰色关联分析的我国商业银行流动性风险管理情况研究

发布时间：2021-03-03 03:31

　　流动性风险是所以商业银行在日常经营过程中所要面临的几项重要的风险之一。本文中,笔者选择了我国的12家上市商业银行作为研究对象。通过灰色关联分析方法以及监管指标的对比分析等研究方法研究我国商业银行经营中的流动性风险管理情况。通过统计分析可以看出,我国的商业银行都能够满足国内外金融机构对于流动性风险的监管要求。从总体上看,我国的商业银行需要对国内和国际的经济形势做出及时精准的预判以提高自身对于流动性风险的前瞻性。同时,商业银行也要有合适的机制来进行流动性缓冲工作,随时准备应对流动性风险。 

【文章来源】：时代金融. 2020,(24)

【文章页数】：3 页

【部分图文】：

近三年我国商业银行流动性风险的灰色关联度及排名

考虑到时间序列中数据年份与当前年度的时间间隔对数据有效性的影响,本研究采用时间序列分析方法中的一次指数平滑法,对离当前研究时点较近的流动性风险灰色关联度值赋予较大的权数,对离当前研究时点较远的流动性风险灰色关联度值赋予较小的权数。参考前人的研究成果,本文选取的权重系数α值为0.5。经过一次平滑指数的加权计算,可以得到用于衡量近年我国商业银行流动性风险大小的风险系数,同时对该系数进行排名可以直观反映出各家商业银行流动性风险的管理能力,结果见图3-2。四、我国商业银行流动性风险的监管建议

【参考文献】：
期刊论文
[1]我国中小商业银行风险状况评估研究——以上市城商行为例[J]. 徐红芬,刘小辉,郑宵鹏.  金融理论与实践. 2019(08)
[2]新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究[J]. 王策,文先明,周义伦.  金融教育研究. 2019(04)
[3]我国商业银行流动性影响因素实证分析[J]. 方明,李云峰.  金融教育研究. 2017(02)
[4]商业银行流动性管理的宏观环境和微观挑战[J]. 吴玮玮.  经济师. 2017(02)

硕士论文
[1]基于灰色关联法的我国上市商业银行经营绩效评价研究[D]. 朱运敏.西南财经大学 2013



本文编号：3060512