商业银行高质量发展与经济资本配置

发布时间：2021-03-06 12:46

　　经济结构转型发展、金融供给侧结构改革对商业银行的发展模式提出了更高要求。作为银行资产端的重要管理抓手,经济资本配置不仅对于银行高质量服务实体经济举足轻重,也是银行打造自身核心竞争力的有效工具。研究表明:在当前复杂多变的经济金融环境下,我们亟需认识到银行在风险管理能力与计量水平经济资本配置方法等方面的不足;商业银行应通过全面优化风险计量,建立全方位的经济资本管理体系,优化经济资本传导与调控,提升经济资本配置水平,在业务发展模式上有序实现提质增效。 

【文章来源】：价格理论与实践. 2019,(10)北大核心

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【部分图文】：

2017年1月-2018年6月商业银行资产、负债在银行业金融机构内月度占比（%）

以商业银行核心业务定价方式为重要对象的利率市场化改革自1996年启动，至今已历时23年。2019年8月20日起，我国进一步改革完善贷款市场报价利率形成机制，贷款利率已经实现市场化。根据万德数据，商业银行净息差下降趋势明显（如图2），从2012年三季度的2.77%下降到2017年一季度的2.03%。未来，随着利率市场化进程不断推进，商业银行在“低利差”环境下经营或将成为常态化，长期以来“重量轻质”带来的隐患正在逐步显现。同时，商业银行对“安全性、流动性、盈利性”协同、平衡的发展诉求也将在客观上促使其强化资金等稀缺资源的经济资本配置。（三）风险经营能力或将成为市场优胜劣汰的决定性因素

我国商业银行为适应国际金融环境和国内监管要求，资本充足率水平逐年上升，但各细分领域差异巨大。数据显示（如图3），大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行资本充足率水平稳中有升，但民营银行及农村商业银行的资本充足率水平下降趋势明显，尤其是民营银行的资本充足率水平出现了大幅下滑，从2017年第三季度的24.98%下降到2018年第四季度16.55%，资本充足率水平的显著下滑暗含规模快速扩张所带来的风险隐患，经济资本配置管理的短板问题刻不容缓。三、我国商业银行经济资本管理面临的主要问题

【参考文献】：
期刊论文
[1]从规模到价值：商业银行高质量发展模式分析[J]. 麦志英,韩国栋.  青海师范大学学报(哲学社会科学版). 2019(05)
[2]商业银行高质量发展评价研究——“陀螺”评价体系的构建与应用[J]. 李健,王丽娟,王芳.  金融监管研究. 2019(06)
[3]商业银行高质量发展的涵义与实现路径[J]. 周时钰.  金融经济. 2019(08)
[4]经济资本管理在我国商业银行中的应用研究[J]. 隋晓丽.  企业改革与管理. 2019(05)
[5]适应高质量发展的银行资产负债结构研究——以A股上市银行为研究样本[J]. 陈双.  当代金融研究. 2019(01)
[6]利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究[J]. 朱晓峰.  财经界(学术版). 2018(21)
[7]商业银行经济资本应用情况分析[J]. 蔡逸仙,蔡跃祺.  浙江金融. 2018(06)
[8]资本约束、银行风险承担与经济资本——基于中国53家商业银行的经验研究[J]. 张敬思,曹国华.  国际金融研究. 2016(12)
[9]基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法[J]. 彭建刚,吴云,马亚芳.  系统工程理论与实践. 2013(02)
[10]我国商业银行与资本市场协同发展研究[J]. 贺强.  价格理论与实践. 2013(01)



本文编号：3067129