基于层次分析法的小微企业信用贷款风险评估研究

发布时间：2017-04-20 14:12

  本文关键词：基于层次分析法的小微企业信用贷款风险评估研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：当今社会,中国的经济快速发展,小微企业的发展对提升全民的就业率起到了积极的作用,同时小微企业的多样化经营,丰富了经济成分,但是对于小微企业的金融支持方面还存在着诸多因素的制约。自2011年起,国家陆续出台扶持小微企业的各项政策,支持小微企业的发展。然而,在融资方面,由于小微企业信用贷款的成本相对较高,同时存在着较大的信息不对称。因此,商业银行对小微企业的贷款产品相对缺乏。同时,小微企业因为规模小、财务不规范、不能提供充分的抵质物,也限制了商业银行对小微企业的信贷支持。从而制约了小微企业的持续健康发展,也不利于落实国家所倡导的大众创业、万众创新经济发展战略。首先,针对小微企业资金短缺、融资难的现状,结合现有关于小微企业信用贷款领域的研究文献,本文设计了基于层次分析法对小微企业信用贷款风险评估方法。结合商业银行对小微企业信用贷款的相关影响因素,选取了关键的影响指标,建立了小微企业信用贷款风险的评估指标体系。其次,在此基础上进一步研究了信用贷款额度与信用贷款期限这两个关键信贷指标对小微企业信贷风险的影响。再次,通过典型案例的分析与验证,得到了信用贷款额度、信用贷款期限对信贷风险评估值的影响,从而得出了在风险可控的情况下的最大贷款额度和最长贷款期限。本文主要研究内容分为以下四个方面:第一部分:文献的梳理与研究问题的提出。对过往相关领域的研究文献进行梳理总结的基础上,结合小微企业信用贷款的现状,确定了本文的研究主题及其研究内容。第二部分:运用层次分析法,选取了26个关键性指标,建立了适合小微企业信用贷款风险评估的指标体系。该体系在指标选择与设计上,不仅采用财务数据指标进行信贷风险的评估,同时还通过大数据平台,获取外部数据包括工商、税务、法院等小微企业信息,设计了适宜小微企业信用贷款的风险评估方法。改进了传统小微企业评估方法的某些局限性。第三部分:在上述风险评估指标体系的基础上,探讨了信用贷款额度与信用贷款期限对小微企业信贷风险评估值的影响。第一,在信贷风险评估基础上,估算了短期信用贷款的安全贷款额度;第二,分析了信用贷款额度对小微企业信贷风险评估值的影响;第三,分析了信用贷款期限对小微企业信贷风险评估值的影响。最后,总结了信用贷款额度与信用贷款期限对小微企业信用贷款风险的影响。第四部分:选取有代表性的小微企业对上述提出的方法进行了验证与分析。首先,估算了该案例企业的风险评估值;其次,测算了其安全贷款额度;再次,验证了贷款额度、贷款期限对风险评估值的影响强度。实际案例分析表明,该指标体系较准确的评估了小微企业的信用风险,并且具有较好的可操作性。
【关键词】：小微企业 信用贷款 风险评价 层次分析法 安全额度
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4;F276.3
【目录】：

• 摘要6-8
• Abstract8-12
• 第1章 绪论12-23
• 1.1 选题背景及意义12-14
• 1.1.1 选题背景12-14
• 1.1.2 研究意义14
• 1.2 国内外相关研究文献综述14-20
• 1.2.1 关于信用风险评估的研究14-16
• 1.2.2 小微企业信用风险评估的研究16-18
• 1.2.3 基于层次分析法的信贷风险评估研究18-19
• 1.2.4 文献评述19-20
• 1.3 研究方法20-21
• 1.4 研究内容21-22
• 1.5 创新点与不足22-23
• 第2章 小微企业信用贷款风险评估的相关理论23-29
• 2.1 小微企业信用贷款相关概念的界定23-25
• 2.1.1 小微企业的界定23-24
• 2.1.2 信用贷款的相关概念24
• 2.1.3 信用风险的特征与表现形式24-25
• 2.2 小微企业信用风险评估的相关理论25-29
• 2.2.1 传统信用风险分析法25-26
• 2.2.2 基于数理技术的信用风险分析法26-27
• 2.2.3 现代信用风险评估方法27-29
• 第3章 基于层次分析法的小微企业信用贷款风险评估方法设计29-43
• 3.1 层次分析法29-31
• 3.1.1 层次分析法的原理29-31
• 3.1.2 层次分析法的特点31
• 3.2 基于层次分析法的小微企业风险评估体系31-43
• 3.2.1 评估指标选择的原则31
• 3.2.2 评估指标的选定31-36
• 3.2.3 小微企业风险评估体系的构建36-43
• 第4章 贷款额度与贷款期限对小微企业信贷风险评估值的影响43-48
• 4.1 信贷风险评估基础上的安全额度核算与分析43-45
• 4.2 信用贷款额度对小微企业信贷风险评估值的影响45-46
• 4.3 信用贷款期限对小微企业信贷风险评估值的影响46-48
• 第5章 小微企业信用贷款风险评估体系的应用分析48-56
• 5.1 实例企业的安全额度测算48-49
• 5.2 实例企业信用贷款额度与信贷风险的相关性分析49-52
• 5.3 实例企业信用贷款期限与信贷风险的相关性分析52-56
• 第6章 结论与展望56-59
• 6.1 本文的结论56-58
• 6.2 展望58-59
• 参考文献59-62
• 致谢62

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张驰 ,顾启军;农户凭信用贷款不再难[J];农村财务会计;2002年07期

2 ;辽宁省开办小额信用贷款情况[J];中国农业信息快讯;2002年07期

3 岳志勇;张根强;韩素中;;农村小额信用贷款业务中的问题及对策[J];河北金融;2002年09期

4 袁亦华,龚伯新;适度发放信用贷款的可行性分析[J];上海金融;2003年08期

5 谷成素;;小额信用贷款发放中存在的几个问题[J];河北金融;2003年09期

6 石海城;海西州小额信用贷款情况的调查[J];柴达木开发研究;2005年02期

7 石海城,陈孝生,张春堂;对海西州推广小额信用贷款和创建信用村活动开展情况的调查[J];青海金融;2005年06期

8 中国人民银行海西州中心支行课题组;对海西州推广小额信用贷款和创建信用村活动开展情况的调查[J];西安金融;2005年06期

9 陈翔;陈泽忠;;农户对小额信用贷款有七盼[J];金融博览;2007年08期

10 李鹏;李昭辉;;东沙河镇“信用贷款”实现“三赢”[J];山东人大工作;2008年01期

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 驻站记者 乐永霞 通讯员 王雪梅;开展信用贷款带动巾帼致富活动[N];赤峰日报;2007年

2 高级记者 马驰;禾丰牧业获荷兰合作银行4.3亿元信用贷款[N];沈阳日报;2008年

3 本报记者 吕东;11类信用贷款大比拼 建行两产品利息最划算[N];证券日报;2012年

4 证券时报记者 唐曜华;信用贷款看低未婚人群[N];证券时报;2012年

5 实习记者 李致鸿;阿里大数据发力 中小企业尝鲜银行纯信用贷款[N];中国企业报;2014年

6 王军荣;银行信用贷款“爱官”本质是权力优先[N];中国改革报;2006年

7 通讯员 陈美堂;巍山提高小额信用贷款额度让农户受益[N];大理日报(汉);2006年

8 本报记者 李大洪;信用贷款激活农村经济造血功能[N];辽宁日报;2006年

9 姚津华邋仲琪珊;信用贷款帮助贫困居民脱贫[N];内蒙古日报(汉);2007年

10 记者 李莉邋朱丽华 通讯员 邓影琴;不用抵押也可信用贷款[N];深圳商报;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前6条

1 党馨璐;基于层次分析法的小微企业信用贷款风险评估研究[D];山东财经大学;2016年

2 米俊毅;附加期权的A银行中小企业信用贷款研究[D];大连理工大学;2011年

3 杨钢;商业银行中小企业信用贷款的信用分析[D];电子科技大学;2012年

4 王立;含有反向CDS协议的信用贷款的设计和定价研究[D];暨南大学;2014年

5 段居正;平凉农信社农户小额信用贷款风险控制研究[D];兰州大学;2011年

6 张艳秋;广发银行JN分行信用贷款风险管理研究[D];山东财经大学;2015年

  本文关键词：基于层次分析法的小微企业信用贷款风险评估研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：318842