巴塞尔协议Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战

发布时间：2021-07-22 05:38

　　随着巴塞尔协议Ⅲ实施时限逐步临近,针对商业银行主要风险的监管要求将大幅提升。其中,市场风险国际新监管标准的复杂程度已在业界达成一定共识。在市场风险国际新监管标准的框架下,银行账簿和交易账簿的划分标准更加明确;新标准法的整体计量框架出现颠覆性改变,更加反映风险敏感性;内模法的模型审批程序和评估标准更加严格,捕捉尾部风险的能力进一步增强。我国商业银行在实施新监管标准的过程中将面临较大挑战,市场风险整体管理架构需要进一步下沉至交易台层面,计量的复杂性和精确性大幅提高,账簿划分标准以及与会计准则的一致性也有待明确。因此,我国商业银行需积极研究国际新监管标准,密切跟踪国际规则的本地化进程,尽快开展市场风险管理升级工作,加快提升自身市场风险计量和管理水平。 

【文章来源】：金融监管研究. 2019,(12)北大核心CSSCI

【文章页数】：18 页

【部分图文】：

分析第三步图3：修订后的市场风险内模法审批程序违约风险资本剩余风险附加违约风险资本不可建模因子

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3296549