后存贷比时代我国商业银行流动性风险压力测试的实证分析

发布时间：2017-04-27 02:10

  本文关键词：后存贷比时代我国商业银行流动性风险压力测试的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2015年6月,我国正式通过《商业银行法修正案》,将传统的贷款和存款的余额之比必须小于等于75%的规定删除。我国商业银行流动性风险的发展,正式告别黄金时代,进入竞争激烈的后存贷比时代。存贷比这一法定的流动性风险监管指标自引入以来,积极地发挥了其至关重要的作用,在限制我国商业银行发放贷款,抑制信贷过快增长,调控经济发展的增速方面收效显著。但是,经济危机发生以来,我国的经济结构随着世界经济格局的变化,发生了巨大的调整,影子银行的存在,金融脱媒现象的快速扩大,严重威胁到商业银行“大而不倒”的传统形象,存贷比这一指标也随着经济结构的转变,逐渐不能适应新的商业银行发展形势,从一线转向幕后,进入后存贷比时代,商业银行不再接受贷款规模的限制,在资产结构方面更加具有自主性,在贷款的供给量以及贷款和其他资产的组合上面也不再受到四分之三的规模限制。这个重要指标的淡出,带来了新的机会与挑战,对于我国银行业的结构性调整有着重要的时代意义。存贷比淡出之后,商业银行的风险控制,尤其是流动性风险的管理和控制能力的要求要比以往更加高,如何在业务的各个流程中避免风险,用何种监测指标来弥补存贷比的不足,填补存贷比的空缺,如何建立更加细致、全面覆盖各种风险的管理体系和工具来预防新的风险,等等问题,都是商业银行在新背景下需要研究的新问题。本文在对以往银行流动性风险监控的研究进行总结分析之后,分析新的背景下流动性风险的运行情况,把利率市场化、互联网金融等新事件的发生加入银行流动性风险的影响因素,使用多元线性回归、VAR、VEC等多种方法建立流动性风险的数理模型,对我国银行业的流动性风险监控及预测进行分析,并进行压力测试,进而通过结果分析,对我国商业银行如何构建一套更加完善、全面、风险敏感性足、更加适用于后存贷比时代我国商业银行的风险管理体系提出政策建议。
【关键词】：商业银行 流动性风险 VAR VEC 压力测试
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-21
• 1.1 选题背景和研究意义9-10
• 1.2 文献综述10-17
• 1.2.1 流动性风险研究综述10-14
• 1.2.2 压力测试研究综述14-17
• 1.2.3 文献评述17
• 1.3 主要内容、研究方法与技术路线17-19
• 1.3.1 主要内容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 1.3.3 技术路线19
• 1.4 本文的创新点与不足19-21
• 1.4.1 本文创新点19
• 1.4.2 不足之处19-21
• 第2章流动性风险压力测试概述21-27
• 2.1 流动性风险管理相关理论21-23
• 2.1.1 流动性风险的识别21-22
• 2.1.2 流动性风险的度量及管理22-23
• 2.2 压力测试相关理论23-27
• 2.2.1 压力测试的概念23-24
• 2.2.2 压力测试的一般方法24-25
• 2.2.3 压力测试的一般流程25-27
• 第3章 后存贷比时代我国商业银行流动性风险的现状分析27-41
• 3.1 我国商业银行流动性风险的主要成因及特征27-31
• 3.1.1 我国商业银行流动性风险的主要成因27-30
• 3.1.2 我国商业银行流动性风险的特点30-31
• 3.2 后存贷比时代我国银行流动性风险现状分析31-37
• 3.2.1 存款流失压力加大，风险转向表外32-33
• 3.2.2 资产负债结构失衡，不良贷款增多33-35
• 3.2.3 政策助推流动性指标达标35-37
• 3.3 后存贷比时代影响我国商业银行流动性风险的新因素37-40
• 3.3.1 P2P理财冲击存款规模37-38
• 3.3.2 利率市场化推动揽储之战38-39
• 3.3.3 美国经济复苏拉低外币存款39-40
• 3.4 本章小结40-41
• 第4章 我国商业银行流动性风险压力测试实证分析41-51
• 4.1 流动性风险压力测试的分析41-45
• 4.1.1 指标的选取41-42
• 4.1.2 平稳性检验42-43
• 4.1.3 协整性检验43
• 4.1.4 多元线性回归43-44
• 4.1.5 压力测试的分析44-45
• 4.2 流动性风险误差修正模型的分析45-49
• 4.2.1 VEC模型的建立45-46
• 4.2.2 VAR模型的分析46-49
• 4.3 本章小结49-51
• 第5章 后存贷比时代完善银行流动性风险监控的政策建议51-55
• 5.1 银行流动性风险控制的不足51-52
• 5.1.1 被动管理方式导致管理意识不足51
• 5.1.2 风险预警有待加强，，风险应急准备不充分51-52
• 5.2 完善全面完整的流动性风险管理体系52-55
• 5.2.1 健全外生性监管指标52-53
• 5.2.2 提升内生性风险管理水平53
• 5.2.3 促进金融创新，强化中间业务53-54
• 5.2.4 强化流动性压力测试的作用54-55
• 参考文献55-58
• 致谢58

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本文编号：329701