巴塞尔资本协议Ⅱ下我国商业银行操作风险管理研究
发布时间：2021-09-06 16:00
20世纪90年代以来,国内外银行业因操作风险引发的重大损失事件频繁发生,给商业银行带来了巨额损失的同时,也严重影响了银行业的正常经营和发展。2008年由美国次贷危机引发的全球性金融危机爆发以及身为美国四大投行之一的雷曼兄弟银行倒闭事件更给国际银行业敲响了警钟。近年来,商业银行操作风险的监管问题一直是以巴塞尔银行监督管理委员会为代表的国际性金融监管组织关注的重点。2004年6月26日,巴塞尔委员会颁布了《巴塞尔新资本协议》（又称《巴塞尔协议Ⅱ》）,协议中明确给出了操作风险的定义并首次将其纳入银行风险管理框架,提出了商业银行防范操作风险的具体要求,最终于2006年底全面实施。经过多年的实践研究,国际银行业在操作风险管理领域取得了不错的成果,一些国际先进的金融机构已建立了比较完整、有效的操作风险管理体系。然而,随着2008年全球金融危机的爆发,《巴塞尔协议Ⅱ》在风险管理方面存在的缺陷被一一暴露出来。因此,为了使巴塞尔协议能够更好的维护并促进全球金融业全面、健康发展,巴塞尔委员会进行了大量研究并最终与国际社会达成基本共识,形成了《巴塞尔资本协议Ⅲ》。自《巴塞尔协议Ⅱ》出台以来,我国银行业也加快...
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 导论
1.1 选题背景与研究意义
1.2 国内外研究现状综述
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究思路和框架安排
1.4 研究方法
2 商业银行操作风险管理的理论分析
2.1 操作风险的内涵界定
2.1.1 操作风险的定义
2.1.2 操作风险的分类
2.1.3 操作风险的特征
2.2 巴塞尔资本协议Ⅱ中的操作风险管理
2.2.1 突出风险计量方法和技术
2.2.2 强化最低资本要求
2.2.3 加强监管部门的监督检查力度
2.2.4 明确信息披露政策以增强市场约束
2.3 巴塞尔资本协议Ⅲ对商业银行操作风险管理的促进作用
3 我国商业银行操作风险管理的现状分析
3.1 国外商业银行操作风险管理现状及经验
3.1.1 国外商业银行操作风险典型事件分析
3.1.2 国外商业银行操作风险管理经验
3.2 我国商业银行操作风险的表现形式及产生的原因
3.2.1 内部欺诈风险
3.2.2 外部欺诈风险
3.2.3 银行员工操作失误风险
3.2.4 执行、交付及流程管理中的操作风险
3.2.5 系统中断和操作失败风险
3.2.6 外部突发事件造成的银行有形资产损失
3.3 我国商业银行操作风险管理存在的问题
3.3.1 银行内部操作风险管理存在缺陷
3.3.2 银行内部员工自身素质有待提高,缺乏有效管理
3.3.3 操作风险管理手段落后,技术性不强
3.3.4 操作风险信息披露透明度低,数据收集滞后
3.3.5 操作风险管理的外部环境有待完善
4 加强我国商业银行操作风险管理的建议
4.1 遵照《巴塞尔资本协议Ⅱ》的要求,实施全面风险管理
4.2 健全商业银行操作风险管理组织架构
4.3 制定并严格执行科学合理的操作风险规章制度及操作流程
4.4 提高商业银行员工综合素质
4.4.1 强化操作风险意识,形成良好的操作风险管理文化
4.4.2 提高管理人员和业务人员的综合素质
4.5 改进操作风险管理手段,提高操作风险管理技术
4.5.1 完善操作风险定量分析管理方法
4.5.2 加强先进技术装备的投入和使用,充分运用IT系统
4.5.3 加快操作风险损失数据库建设
4.6 优化商业银行操作风险管理的外部环境
4.6.1 加强外部监管力度
4.6.2 强化商业银行信息披露机制
4.6.3 注重操作风险转移、缓释工具的开发和使用
4.6.4 完善商业银行操作风险相关法律法规
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]信息技术在银行风险管理中的应用[J]. 严一鸣. 江苏科技信息. 2011(06)
[2]遵守规则 加强合规风险管理建设[J]. 王松奇. 今日财富(金融发展与监管). 2011(06)
[3]关于我国商业银行操作风险管理的思考[J]. 龙册青. 金融经济. 2011(10)
[4]城商行操作风险管理七大问题待解[J]. 张吉光. 银行家. 2011(05)
[5]巴塞尔Ⅲ对银行业的主要影响及相关对策分析[J]. 金融会计. 2011(05)
[6]商业银行分行操作风险管理体系建设探讨[J]. 齐兰,刘又哲. 新金融. 2011(02)
[7]浅析我国商业银行操作风险的现状及管理的思路[J]. 马国力. 商场现代化. 2011(04)
[8]《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响[J]. 尹继志. 金融发展研究. 2011(01)
[9]《巴塞尔新资本协议》下的商业银行操作风险管理[J]. 张海鹏. 辽宁经济. 2010(03)
[10]商业银行操作风险管理现状及改进建议[J]. 关景辉. 河北金融. 2009(10)
博士论文
[1]银行业操作风险研究[D]. 王晓东.西南财经大学 2008
本文编号：3387752
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 导论
1.1 选题背景与研究意义
1.2 国内外研究现状综述
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究思路和框架安排
1.4 研究方法
2 商业银行操作风险管理的理论分析
2.1 操作风险的内涵界定
2.1.1 操作风险的定义
2.1.2 操作风险的分类
2.1.3 操作风险的特征
2.2 巴塞尔资本协议Ⅱ中的操作风险管理
2.2.1 突出风险计量方法和技术
2.2.2 强化最低资本要求
2.2.3 加强监管部门的监督检查力度
2.2.4 明确信息披露政策以增强市场约束
2.3 巴塞尔资本协议Ⅲ对商业银行操作风险管理的促进作用
3 我国商业银行操作风险管理的现状分析
3.1 国外商业银行操作风险管理现状及经验
3.1.1 国外商业银行操作风险典型事件分析
3.1.2 国外商业银行操作风险管理经验
3.2 我国商业银行操作风险的表现形式及产生的原因
3.2.1 内部欺诈风险
3.2.2 外部欺诈风险
3.2.3 银行员工操作失误风险
3.2.4 执行、交付及流程管理中的操作风险
3.2.5 系统中断和操作失败风险
3.2.6 外部突发事件造成的银行有形资产损失
3.3 我国商业银行操作风险管理存在的问题
3.3.1 银行内部操作风险管理存在缺陷
3.3.2 银行内部员工自身素质有待提高,缺乏有效管理
3.3.3 操作风险管理手段落后,技术性不强
3.3.4 操作风险信息披露透明度低,数据收集滞后
3.3.5 操作风险管理的外部环境有待完善
4 加强我国商业银行操作风险管理的建议
4.1 遵照《巴塞尔资本协议Ⅱ》的要求,实施全面风险管理
4.2 健全商业银行操作风险管理组织架构
4.3 制定并严格执行科学合理的操作风险规章制度及操作流程
4.4 提高商业银行员工综合素质
4.4.1 强化操作风险意识,形成良好的操作风险管理文化
4.4.2 提高管理人员和业务人员的综合素质
4.5 改进操作风险管理手段,提高操作风险管理技术
4.5.1 完善操作风险定量分析管理方法
4.5.2 加强先进技术装备的投入和使用,充分运用IT系统
4.5.3 加快操作风险损失数据库建设
4.6 优化商业银行操作风险管理的外部环境
4.6.1 加强外部监管力度
4.6.2 强化商业银行信息披露机制
4.6.3 注重操作风险转移、缓释工具的开发和使用
4.6.4 完善商业银行操作风险相关法律法规
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]信息技术在银行风险管理中的应用[J]. 严一鸣. 江苏科技信息. 2011(06)
[2]遵守规则 加强合规风险管理建设[J]. 王松奇. 今日财富(金融发展与监管). 2011(06)
[3]关于我国商业银行操作风险管理的思考[J]. 龙册青. 金融经济. 2011(10)
[4]城商行操作风险管理七大问题待解[J]. 张吉光. 银行家. 2011(05)
[5]巴塞尔Ⅲ对银行业的主要影响及相关对策分析[J]. 金融会计. 2011(05)
[6]商业银行分行操作风险管理体系建设探讨[J]. 齐兰,刘又哲. 新金融. 2011(02)
[7]浅析我国商业银行操作风险的现状及管理的思路[J]. 马国力. 商场现代化. 2011(04)
[8]《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响[J]. 尹继志. 金融发展研究. 2011(01)
[9]《巴塞尔新资本协议》下的商业银行操作风险管理[J]. 张海鹏. 辽宁经济. 2010(03)
[10]商业银行操作风险管理现状及改进建议[J]. 关景辉. 河北金融. 2009(10)
博士论文
[1]银行业操作风险研究[D]. 王晓东.西南财经大学 2008
本文编号：3387752
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