规模的门限效应、综合化经营与我国商业银行系统性风险

发布时间：2021-09-29 07:35

　　综合化经营已经成为我国商业银行应对传统业务收入比重不断降低、谋求突破性发展的重要战略。现有研究常采用非利息收入占比作为综合化经营程度的测量指标,这种做法具有明显的技术缺陷。本文将非金融企业产品多样化熵的测量指标引入到商业银行综合化经营分析,较好地解决了综合化经营程度的测量问题。基于宏观审慎与微观审慎相结合的监管理念,本文在利用成分期望损失方法测量商业银行层面系统性风险基础上,借助于动态面板门限模型重点探讨并识别了商业银行规模的门限效应,并借此区分不同的机制状态来分析综合化经营对商业银行系统性风险的影响作用。研究结果表明:综合化经营对于我国商业银行系统性风险的影响作用具有规模的门限效应,表现为规模小的商业银行开展综合化经营会降低系统性风险,规模大的商业银行开展综合化经营会增加系统性风险。 

【文章来源】：统计研究. 2019,36(11)北大核心CSSCI

【文章页数】：11 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、特征化事实、测量及数据
    (一)特征化事实
    (二)测量
    (三)数据
四、模型设定和变量
五、实证研究及结果
六、主要结论及启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国上市金融机构关联性度量及影响因素分析[J]. 林达,李勇.  统计研究. 2019(04)
[2]世界视野的中国金融发展[J]. 朱民,陈卫东,周景彤,盖新哲,熊启跃.  新金融评论. 2017(05)
[3]传统与创新 国际银行业发展一般趋势与国内银行业转型思考[J]. 黄志凌.  中国银行业. 2017(04)
[4]模型不确定下我国商业银行系统性风险影响因素分析[J]. 张天顶,张宇.  国际金融研究. 2017(03)
[5]机构关联、风险溢出与中国金融系统性风险[J]. 周天芸,杨子晖,余洁宜.  统计研究. 2014(11)
[6]我国A股市场系统性风险的实证研究[J]. 徐国祥,檀向球.  统计研究. 2002(05)



本文编号：3413319