关于带流动资本的风险过程模型的研究

发布时间：2021-09-29 17:50

　　本文主要研究了带借贷利率及流动资本的复合Poisson风险模型和带双重流动资本的复合Poisson风险模型.在带借贷利率及流动资本的复合Poisson模型中假定保险公司在盈余小于零时可向保险公司借贷-笔金额等于其赤字的贷款，同时开始连续地以利息力占>。还贷，在公司盈余高于某个固定的盈余水平△全。（称为流动资本水平）时将超出此水平的部分盈余投入到风险市场中去并以利息力:>。获得利息回报;在带双重流动资本的复合Poisson模型中，假定保险公司有-大-小两个流动资本水平。兰△₁兰△₂，当公司盈余高于△₁但低于△:时以较大利息力r₁>。获得利息回报，高于流动资本水平△:时以较小利息力r₂>。（缺少的部分用来分红）获得利息回报.Gerber-Shiu函数（亦称折扣惩罚函数）是保险数学中-个非常重要的函数，其包含了破产概率，破产前盈余，破产时赤字，破产时刻等方面的内容.对Gerber-Shiu函数的研究是保险数学中-个研究的核心问题.本文研究了上述两个模型的Ger... 

【文章来源】：江西师范大学江西省

【文章页数】：39 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章引言
第二章 带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数
    2.1 建立模型
    2.2 Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程和通解
    2.3 零折扣下m_（11）(△)和m_(12)(0)的具体解
    2.4 指数索赔额的零折扣Gerber-Shiu函数
第三章 带双重流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数
    3.1 建立模型
    3.2 Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程和通解
参考文献
致谢
硕士期间研究成果



本文编号：3414173