影子银行风险传导研究

发布时间：2017-05-13 09:16

  本文关键词：影子银行风险传导研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2007年经济危机自美国爆发并很快波及全球,这次金融危机影响范围很广、危害很大,可谓百年难遇。危机爆发后,雷曼兄弟破产,华尔街五大投行倒闭,美国两房被政府收购,这不仅给美国经济带来了重创,同时也对全球经济造成了严重的冲击和破坏。在探究其发生原因的进程中,“影子银行体系”这一概念开始引起人们的注意。影子银行在我国还处于初级发展阶段,其规模却突飞猛进的增长,影子银行存在的风险不断凸显出来,对我国的金融体系的稳定造成了很大的影响。因此研究影子银行风险传导具有现实意义。通过梳理相关文献,本文以影子银行风险和金融体系稳定性为研究主体,分析影子银行风险传导性。首先,科学给出了影子银行的内涵;对传导源和传导对象进行分析,将影子银行风险分为了5类,即信用风险、流动性风险、杠杆风险、信息透明度风险和品牌风险,同时将传导对象分成了4个子系统,即资本市场子系统、银行子系统、宏观经济子系统和金融监控子系统。其次,构建传导体系,即构建出传导源指标体系和传导对象指标体系;选择Granger因果检验法来测度传导性。再次,以商业银行中的影子银行业务为例进行实证分析,分别对影子银行综合风险传导性和主要风险传导性进行了分析,结果表明影子银行综合风险和主要风险都具有传导性,并且传导具有滞后性。最后,根据实证分析的结果,从传导源和传导对象两方面提出了降低影子银行风险传导性的策略。
【关键词】：影子银行风险 金融体系稳定性 主成分分析 Granger因果检验分析 措施
【学位授予单位】：辽宁工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.3;F272.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 绪论9-16
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 国内外研究综述10-13
• 1.2.1 影子银行风险国内外文献述评10-12
• 1.2.2 风险传导研究方法文献述评12-13
• 1.2.3 文献综合述评13
• 1.3 研究内容和研究方法13-15
• 1.3.1 研究内容13-15
• 1.3.2 研究方法15
• 1.4 创新之处15-16
• 2 基础理论16-24
• 2.1 影子银行内涵16-18
• 2.2 影子银行风险传导源分析18-21
• 2.2.1 信用风险18-19
• 2.2.2 流动性风险19-20
• 2.2.3 杠杆风险20
• 2.2.4 信息透明度风险20
• 2.2.5 品牌风险20-21
• 2.3 影子银行风险传导对象分析21-24
• 2.3.1 资本市场子系统21
• 2.3.2 银行子系统21-22
• 2.3.3 宏观经济子系统22-23
• 2.3.4 金融监控子系统23-24
• 3 影子银行风险传导体系及测度方法24-34
• 3.1 传导体系的构建24-31
• 3.1.1 指标体系设计原则24
• 3.1.2 传导源指标体系的构建24-28
• 3.1.3 传导对象指标体系的构建28-31
• 3.2 传导测度（Granger因果检验）方法31-34
• 3.2.1 ADF检验32
• 3.2.2 协整检验32
• 3.2.3 Granger因果检验32-34
• 4 实证分析34-52
• 4.1 商业银行影子银行业务风险测度34-44
• 4.1.1 影子银行风险因素识别34
• 4.1.2 风险数据采集与计算34-39
• 4.1.3 数据标准化处理39-40
• 4.1.4 基于主成分分析的风险综合值的计算40-44
• 4.2 传导对象稳定性综合值测度44-46
• 4.2.1 金融体系稳定性数据采集44-45
• 4.2.2 金融体系稳定性指数计算45-46
• 4.3 基于Granger因果检验分析风险传导性46-50
• 4.3.1 影子银行综合风险传导性分析46-48
• 4.3.2 影子银行主要风险传导性分析48-50
• 4.4 几点结论50-52
• 5 防御策略52-56
• 5.1 传导源风险防御策略52-54
• 5.1.1 信用风险防御策略52
• 5.1.2 杠杆风险的防御策略52-53
• 5.1.3 流动性风险防御策略53
• 5.1.4 加强信息披露53-54
• 5.2 传导对象风险防御策略54-56
• 5.2.1 提高资本市场风险防御能力策略54
• 5.2.2 提高金融监控子系统防御能力策略54-56
• 6 结论与展望56-57
• 6.1 结论56
• 6.2 展望56-57
• 参考文献57-59
• 攻读硕士期间发表学术论文情况59-60
• 致谢60

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4 王s，

本文编号：362136