基于NIG模型的远期开始期权的定价

发布时间：2022-02-16 08:37

　　在标的资产价格服从指数NIG过程的条件下研究远期开始期权的定价问题．首先通过测度变换，把到期收益的期望转化成了示性函数的期望，从而得到了用对数收益的特征函数的积分表示的远期开始看涨、看跌期权的定价公式；其次讨论了期权价格对标的资产价格和时间的敏感性． 

【文章来源】：河北师范大学学报(自然科学版). 2020,44(06)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
1 预备知识
2 NIG模型下远期开始期权的定价公式
3 期权价格的敏感性分析
4 总 结



本文编号：3627664