结构性货币政策与商业银行效率——基于风险承担视角

发布时间：2022-02-19 21:16

　　本文基于32家商业银行2013—2018年季度数据,利用DEA方法和系统GMM模型,研究了结构性货币政策与银行风险承担及银行效率三者间的关系。结果表明,货币政策传导存在银行风险承担渠道,结构性货币政策能够显著影响银行风险承担和银行效率,而银行风险承担对银行效率的影响并非线性,两者存在倒U型关系,即从提高商业银行效率的角度看,存在最优风险承担值。 

【文章来源】：中国商论. 2020,(17)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
1 引言
2 研究设计
    2.1 计量模型
    2.2 数据来源
    2.3 变量说明
3 实证分析
    3.1 基准回归
    3.2 稳健性检验
4 结论与建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]货币政策与银行风险承担[J]. 巴曙松,黄尚平.  当代金融研究. 2018(05)
[2]中国商业银行的风险承担与效率——货币政策视角[J]. 谭政勋,李丽芳.  金融研究. 2016(06)
[3]货币政策、风险承担与银行超效率——基于中国商业银行面板数据的实证研究[J]. 李金培,吕德宏,黄亦炫.  贵州财经大学学报. 2014(06)
[4]什么决定了中国商业银行的高盈利[J]. 黄隽,张春林.  经济理论与经济管理. 2012(06)
[5]中国银行业的改革与效率:1995—2008[J]. 姚树洁,姜春霞,冯根福.  经济研究. 2011(08)



本文编号：3633634