我国银行业绩效考察及风险管理
发布时间：2022-02-26 11:06
当今，世界金融的核心是银行，一个国家的整体经济运作都与银行的发展息息相关。目前，国有商业银行改组成为国有控股股份制银行、各中小股份制银行及外资银行不断涌现，在这样的情形下，银行的绩效问题就最先被理论界与实务界提出来。因为，在宏观上来说，银行绩效与一个国家的经济状况息息相关；在行业中来看，绩效高决定着银行拥有竞争力。考虑到银行绩效的重要性，本文旨在研究影响我国商业银行绩效的因素。在本文的第二章回顾了有关银行绩效研究的文献，在三、四章分析了衡量银行绩效的财务指标和实证分析所选取的方法，在第五章的实证部分运用因子分析法研究银行绩效的影响因素，分为四个主成分：盈利能力、营运能力、发展能力和安全性，并判别这些主成分因子对银行绩效的影响程度分别是多少，进而在第六章提出提高我国商业银行绩效的建议。另外，本文在绩效研究的基础上引入VaR模型对银行的风险进行了评估。VaR（风险价值）作为一种风险测量的定量分析工具，是近年来在国际金融域被广泛使用的一种金融风险测量的技术，其采用定量分析的方法，使风险管理体现出客观性与科学性。本文主要通过结合绩效与VaR模型，评估出我国银行是否存在风险，并提出了VaR模型在...
【文章来源】：南京财经大学江苏省
【文章页数】：58 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 导论
1.1 选题的背景与意义
1.2 研究思路
1.3 研究框架结构
1.4 本文的创新之处
第二章 国内外文献回顾
2.1 银行绩效的文献综述
2.1.1 和股权结构关系的研究
2.1.2 和银行规模关系的研究
2.1.3 和市场结构关系的研究
2.1.4 和财务指标关系的研究
2.1.5 国内外研究述评
2.2 VaR 模型的文献综述
2.2.1 国外的理论研究
2.2.2 国内 VaR 理论研究现状
第三章 银行绩效和 VaR 模型的理论基础
3.1 银行绩效的衡量指标
3.1.1 银行价值指标
3.1.2 利润率指标
3.1.3 资产收益率指标
3.1.4 Tobin’s Q 值指标
3.1.5 净资产净经营现金流量指标
3.2 银行绩效的衡量方法
3.2.1 经济增加值法
3.2.2 平衡计分卡法
3.2.3 前沿边界法
3.2.4 因子分析法
3.2.5 小结
3.3 VaR 模型的基本原理
3.3.1 VaR 模型的内涵
3.3.2 VaR 的参数选择
3.4 VaR 的核心思想
第四章 银行绩效影响因素分析、指标选择及 VaR 模型的应用
4.1 银行绩效影响因素指标的选择原则
4.2 指标选择
4.2.1 盈利能力
4.2.2 营运能力
4.2.3 发展能力
4.2.4 安全性
4.3 指标体系
4.4 VaR 的计算方法
4.4.1 一般分布下的 VaR 计算
4.4.2 VaR 计算的具体方法
4.5 VaR 指标的优点及在风险管理中的运用
4.5.1 VaR 指标的优点
4.5.2 VaR 在风险管理中的运用
4.6 建立 VaR 模型来评估上市银行风险
第五章 研究设计和实证分析
5.1 研究假设
5.2 样本选择及来源
5.3 变量的选取与定义
5.3.1 获利能力指标
5.3.2 营运能力指标
5.3.3 发展能力指标
5.3.4 安全性指标
5.4 对上市银行绩效的影响因素的实证分析
5.5 基于上面的研究建立 VaR 模型进行上市银行风险管理
第六章 结语
6.1 结论分析
6.2 提高我国商业银行绩效的建议
6.2.1 提高盈利能力的建议
6.2.2 提高资金流动性的建议
6.2.3 提高风险防范能力的建议
6.3 研究的局限性及进一步研究方向
参考文献
攻读硕士期间所发表的学术论文
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信用风险管理与VaR风险度量[J]. 张云. 北方经济. 2007(20)
[2]商业银行风险管理与VaR方法应用研究[J]. 彭芳春. 理论月刊. 2007(04)
[3]VaR风险管理技术及在证券市场中的应用[J]. 林舒. 发展研究. 2006(12)
[4]VaR计量模型在金融市场的运用研究[J]. 武魏巍,韩学意,丁日佳. 工业技术经济. 2006(08)
[5]VaR:风险管理的核心[J]. 崔悦文,李辉. 全国商情.经济理论研究. 2006(08)
[6]我国商业银行业公司治理结构与经营绩效的实证研究[J]. 金成晓,纪明辉. 税务与经济(长春税务学院学报). 2006(04)
[7]我国商业银行内部法人治理与银行绩效的实证分析[J]. 赵勇. 海南金融. 2006(06)
[8]基于DEA和SFA的我国商业银行效率研究[J]. 许晓雯,时鹏将. 数理统计与管理. 2006(01)
[9]基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证[J]. 孙秀峰,迟国泰,杨德. 中国管理科学. 2005(04)
[10]基于EVA的中小银行绩效与治理结构关系分析[J]. 朱建武. 财经研究. 2005(05)
本文编号：3644499
【文章来源】：南京财经大学江苏省
【文章页数】：58 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 导论
1.1 选题的背景与意义
1.2 研究思路
1.3 研究框架结构
1.4 本文的创新之处
第二章 国内外文献回顾
2.1 银行绩效的文献综述
2.1.1 和股权结构关系的研究
2.1.2 和银行规模关系的研究
2.1.3 和市场结构关系的研究
2.1.4 和财务指标关系的研究
2.1.5 国内外研究述评
2.2 VaR 模型的文献综述
2.2.1 国外的理论研究
2.2.2 国内 VaR 理论研究现状
第三章 银行绩效和 VaR 模型的理论基础
3.1 银行绩效的衡量指标
3.1.1 银行价值指标
3.1.2 利润率指标
3.1.3 资产收益率指标
3.1.4 Tobin’s Q 值指标
3.1.5 净资产净经营现金流量指标
3.2 银行绩效的衡量方法
3.2.1 经济增加值法
3.2.2 平衡计分卡法
3.2.3 前沿边界法
3.2.4 因子分析法
3.2.5 小结
3.3 VaR 模型的基本原理
3.3.1 VaR 模型的内涵
3.3.2 VaR 的参数选择
3.4 VaR 的核心思想
第四章 银行绩效影响因素分析、指标选择及 VaR 模型的应用
4.1 银行绩效影响因素指标的选择原则
4.2 指标选择
4.2.1 盈利能力
4.2.2 营运能力
4.2.3 发展能力
4.2.4 安全性
4.3 指标体系
4.4 VaR 的计算方法
4.4.1 一般分布下的 VaR 计算
4.4.2 VaR 计算的具体方法
4.5 VaR 指标的优点及在风险管理中的运用
4.5.1 VaR 指标的优点
4.5.2 VaR 在风险管理中的运用
4.6 建立 VaR 模型来评估上市银行风险
第五章 研究设计和实证分析
5.1 研究假设
5.2 样本选择及来源
5.3 变量的选取与定义
5.3.1 获利能力指标
5.3.2 营运能力指标
5.3.3 发展能力指标
5.3.4 安全性指标
5.4 对上市银行绩效的影响因素的实证分析
5.5 基于上面的研究建立 VaR 模型进行上市银行风险管理
第六章 结语
6.1 结论分析
6.2 提高我国商业银行绩效的建议
6.2.1 提高盈利能力的建议
6.2.2 提高资金流动性的建议
6.2.3 提高风险防范能力的建议
6.3 研究的局限性及进一步研究方向
参考文献
攻读硕士期间所发表的学术论文
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信用风险管理与VaR风险度量[J]. 张云. 北方经济. 2007(20)
[2]商业银行风险管理与VaR方法应用研究[J]. 彭芳春. 理论月刊. 2007(04)
[3]VaR风险管理技术及在证券市场中的应用[J]. 林舒. 发展研究. 2006(12)
[4]VaR计量模型在金融市场的运用研究[J]. 武魏巍,韩学意,丁日佳. 工业技术经济. 2006(08)
[5]VaR:风险管理的核心[J]. 崔悦文,李辉. 全国商情.经济理论研究. 2006(08)
[6]我国商业银行业公司治理结构与经营绩效的实证研究[J]. 金成晓,纪明辉. 税务与经济(长春税务学院学报). 2006(04)
[7]我国商业银行内部法人治理与银行绩效的实证分析[J]. 赵勇. 海南金融. 2006(06)
[8]基于DEA和SFA的我国商业银行效率研究[J]. 许晓雯,时鹏将. 数理统计与管理. 2006(01)
[9]基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证[J]. 孙秀峰,迟国泰,杨德. 中国管理科学. 2005(04)
[10]基于EVA的中小银行绩效与治理结构关系分析[J]. 朱建武. 财经研究. 2005(05)
本文编号：3644499
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