基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用

发布时间：2022-10-03 20:40

　　选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的"截断"性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法（PSD-LDA）拓展为双截尾分布-POT（DTD-POT）度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTDPOT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994～2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明:PSD-LDA和PTDPOT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差。 

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
1 操作风险度量的相关研究回顾
2 研究思路及方法
    2.1 建模过程
    2.2 基于双截尾分布的HFLS操作风险的度量
    2.3 基于POT模型的LFHS操作风险度量
        2.3.1基于POT模型的LFHS损失强度建模
        2.3.2 LFHS频率的估计
    2.4 DTD-POT模型的Monte Caro模拟实现
3 实证分析
    3.1 数据的选择和处理
    3.2 操作风险损失数据的整体特征
    3.3 厚尾分析及阈值的选取
    3.4 HFLS损失强度分布与损失频率分布的拟合
    3.5 LFHS的POT模型的参数估计
    3.6 操作风险的度量和监管资本的提取
    3.7 不同度量方法的度量结果比较
4 结论


【参考文献】：
期刊论文
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[3]基于非参数方法的银行操作风险度量[J]. 汪冬华,徐驰.  管理科学学报. 2015(03)
[4]基于PSD-LDA模型的新农合欺诈风险测度实证研究[J]. 林源,李连友.  财经理论与实践. 2014(05)
[5]基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量[J]. 王宗润,汪武超,陈晓红,王小丁,周艳菊.  管理科学学报. 2012(12)
[6]基于g-h分布度量银行操作风险[J]. 司马则茜,蔡晨,李建平.  系统工程理论与实践. 2011(12)
[7]商业银行操作风险度量模型选择分析[J]. 丰吉闯,李建平,高丽君.  国际金融研究. 2011(08)
[8]基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例[J]. 丰吉闯,李建平,陈建明.  管理评论. 2011(07)
[9]重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度[J]. 莫建明,周宗放.  系统工程理论与实践. 2009(06)
[10]度量银行操作风险的POT幂律模型及其应用[J]. 司马则茜,蔡晨,李建平.  中国管理科学. 2009(01)



本文编号：3684779