基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究

发布时间：2022-10-29 11:43

　　本文旨在研究操作风险损失的度量方法。逻辑结构上,文章首先从定义、分类、特征三方面对操作风险做了初步阐述;其次分析国内外操作风险损失数据的分布特征并进行对比,认为我国银行业操作风险的现实情况是以内部欺诈和外部欺诈两种损失事件类型为主；接下来以博弈论为工具,使用混合战略模型作为分析框架,讨论了我国商业银行操作风险的产生根源和主要影响因素。研究结果表明：欺诈型操作风险的产生根源在于银行内部的委托代理关系和岗位制约关系。操作风险的发生频率与欺诈者的作案成本、职位高低以及对其处罚力度；检查者的检查成本,预期以及对其的奖赏程度；案件暴露距案发的时间间隔等一系列因素相关。再次,分析和对比了巴塞尔委员会和业界度量操作风险的几种主流模型和量化方法,结果表明,极值理论在度量该类风险时存在相对优势。在此基础上,再应用copula函数反映不同损失事件之间的相关性,可大幅度提高度量精度。最后,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用POT模型与Gumbel Copula对我国商业银行操作风险进行了实证研究。采用Gumbel Copula刻画内部欺诈和外部欺诈之间的二元相关性,相对于两种损... 

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 选题背景及研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外学者对银行操作风险的研究
        1.2.2 国内学者对商业银行操作风险的研究
    1.3 研究方法、文章结构、可能创新与局限
第2章 操作风险的界定及我国商业银行操作风险的影响因素
    2.1 操作风险定义沿革、分类界定和特征
        2.1.1 定义沿革
        2.1.2 国内外对于操作风险分类界定的方式
        2.1.3 国内外操作风险损失分布特征的比对
    2.2 我国商业银行操作风险产生的理论根源和主要影响因素
        2.2.1 风险产生的理论根源
        2.2.2 基于外部委托代理关系对风险影响因素的分析
        2.2.3 基于内部岗位制衡关系对风险影响因素的分析
        2.2.4 小结
第3章 操作风险度量方法的比较与评价
    3.1 巴塞尔协议Ⅱ提出的计量模型
    3.2 业界流行的高级计量法模型优缺点比对
    3.3 极值理论
        3.3.1 操作风险与极值理论的联系
        3.3.2 极值理论回顾及在金融领域的运用
        3.3.3 经典极值模型和POT模型
    3.4 Copula函数
第4章 我国商业银行操作风险度量的实证分析
    4.1 数据的预处理与说明
    4.2 使用极值理论的POT模型度量操作风险
        4.2.1 数据分析
        4.2.2 广义帕累托分布(GPD)
        4.2.3 POT模型中GPD分布的参数估计与VaR的计算
    4.3 应用Copula与极值理论的POT度量操作风险
        4.3.1 数据分析
        4.3.2 临界值的选择与模型的参数估计
        4.3.3 VaR的计算
        4.3.4 小结
第5章 主要结论及政策建议
    5.1 主要结论
    5.2 政策建议
附录
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]极值Copula在商业银行操作风险度量中的应用[J]. 王博,孟生旺.  统计教育. 2010(08)
[2]银行舞弊监管的博弈模型分析[J]. 曹军,沈红波,饶艳超.  会计研究. 2010(02)
[3]当前我国商业银行操作风险度量研究[J]. 张磊,邹玲.  当代财经. 2008(10)
[4]中国商业银行内部欺诈风险的实证研究[J]. 詹原瑞,刘睿.  金融研究. 2007(12)
[5]中国商业银行操作风险研究的最新动态[J]. 张永宾.  山西财经大学学报. 2007(S2)
[6]商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证[J]. 费伦苏,邓明然.  金融论坛. 2007(08)
[7]国内商业银行操作风险管理研究[J]. 曹艳,王小文.  上海金融. 2007(07)
[8]基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量[J]. 刘睿,詹原瑞,刘家鹏.  管理科学. 2007(03)
[9]跨国银行操作风险成因的博弈分析[J]. 邹薇.  生产力研究. 2007(11)
[10]基于损失分布模型的操作风险相关性及算法[J]. 张宏毅,陆静.  重庆大学学报(自然科学版). 2007(05)

博士论文
[1]我国商业银行操作风险理论与实证研究[D]. 费伦苏.武汉理工大学 2008
[2]商业银行操作风险度量研究[D]. 刘睿.天津大学 2007
[3]中国商业银行操作风险管理研究[D]. 任有泉.天津大学 2006
[4]金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D]. 孔繁利.吉林大学 2006



本文编号：3697625