国债期货套利方法研究

发布时间：2023-12-08 19:50

　　2013年9月,中国10年期国债期货时隔18年后重新上市,标志着中国利率期货迈入新纪元。之后几年国债期货发展非常迅速,2年期、5年期和10年期国债期货品种先后上市,期限结构不断完善,期货对现货的引导作用逐步显现,国债期货套利研究成为学术界的热点问题,本文在前人研究的基础上,主要从国债期货历史、期现套利原理等方面进行进一步研究。

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【文章目录】：
一、前言
二、国债期货与现货之间价格关系
三、国债期货与现货套利研究
四、展望



本文编号：3871045