基于VECM模型的数字金融下商业银行盈利能力影响因素研究

发布时间：2024-03-21 23:07

　　选取了我国26家上市商业银行2008—2018年的季度数据,在当前数字金融背景下,将国民生产总值、互联网发展水平、成本收入比、净利差、不良贷款率及平均资产回报率纳入一个框架体系进行研究,平均资产回报率作为衡量商业银行盈利能力的指标,构建VECM模型,利用脉冲响应分析解释了各变量之间动态关系,再用方差分解法分析解释变量对于被解释变量的影响程度,从而解释其对于盈利能力的影响.结果显示,GDP、商业银行互联网发展水平、净利差与商业银行盈利能力呈正相关,成本收入比对于商业银行盈利能力影响是短期正向再到长期负向,不良贷款率与商业银行盈利能力呈负相关.

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【部分图文】：

图1脉冲响应函数分析结果

利用脉冲响应函数可以描述在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击,反映对内生变量的当前和未来的影响程度.图1中(a)～(e)分别表示国内生产总值(LNGDP)、互联网发展水平(BID)、成本收入比(CIR)、净利差(NIM)、不良贷款率(NPL)对平均资产回报率(ARA)冲击的脉冲....

本文编号：3934266