我国城市商业银行绩效的区域差异及实证分析

发布时间：2017-06-09 12:09

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【摘要】：近年来,国内外经济形势复杂多变,金融创新更加活跃,金融产品不断推陈出新。互联网金融的发展加速了“金融脱媒”,中国经济进入新常态,银行业面临监管进一步加强,利率市场化加快等多重压力。我国城市商业银行经过近20年的发展,俨然成为我国金融体系中不可或缺的组成部分,并且在银行业中占据越来越重要的地位。截至2015年第二季度末,城市商业银行总资产规模占银行业金融机构总资产的10.74%,不良贷款率为1.37%,低于农村商业银行的2.20%、大型商业银行的1.48%,高于股份制商业银行的1.35%和外资银行的1.16%①。与其他类型的商业银行相比,城商行的不良贷款率较为突出。城市商业银行经过近些年的迅速发展,总体实力有了显著提高,但与国有银行和股份制银行相比还存在一定的差距。要想在大行林立的国内银行业中有一席之地,提高城市商业银行的竞争力是必要的,而银行绩效是反映城市商业银行综合实力的最有力的指标。对城商行进行绩效评价,可以使其认清自身优势、劣势,发现问题,究其根源,提高自身经营管理能力和竞争力水平。对不同区域城商行的绩效水平进行比较,有利于鼓励城商行积极寻找与其他区域城商行绩效水平的差异性,借鉴高绩效水平的城商行的发展经验,及时弥补自身不足,切实提高自身的经营绩效水平。对城商行的绩效水平进行区域间的差异分析对其提高竞争力和经营绩效水平有重大意义。本文广泛阅读国内外关于商业银行绩效的文献基础上,从绩效的概念出发,分析各种绩效评价方法的优缺点,最终选择经济增加值(EVA)评价方法来衡量城市商业银行的绩效水平。EVA方法能客观公平地评价商业银行的绩效水平。本文从一般企业与城市商业银行的不同点出发,对一般企业的EVA公式进行修正,得到适合城市商业银行的最优模型。为了研究不同区域的城市商业银行的绩效差异,本文将全国划分为东、中、西三大区域,选取39家样本城市商业银行2008-2013年6年间的相关数据,计算每家城商行的EVA、经济增加值的回报率(REVA)以及每个区域的EVA与REVA的平均值,对三大区域的城市商业银行绩效水平进行比较。除此之外,还与传统的银行财务指标——所有者权益报酬率(ROE)进行对比分析。在此基础上,从城商行自身因素出发,选取影响城商行绩效的驱动因素,运用统计分析软件,对绩效的驱动因素进行实证分析。针对回归结果,对城市商业银行今后的发展提出针对性政策建议。主要包括以下几个方面：明确市场定位,形成特色经营；拓展业务范围,应对利率市场化；扶持小微企业,降低贷款集中度；加快上市进程,提升品牌形象；东部城商行要控制不良贷款,加强风险防范；中西部城商行要加快金融创新,发展互联网金融。除了上述六条建议,城商行还可以考虑引进战略投资者、建立村镇银行、抱团发展等措施来提高自身的经营绩效水平。
【关键词】：城市商业银行 绩效评价 EVA方法 区域差异 政策建议
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要2-4
• abstract4-9
• 1 绪论9-17
• 1.1 选题背景及意义9-11
• 1.1.1 选题背景9-10
• 1.1.2 选题意义10-11
• 1.2 文献综述11-14
• 1.2.1 国外研究综述11
• 1.2.2 国内研究综述11-14
• 1.3 研究内容和方法14-15
• 1.3.1 研究内容14
• 1.3.2 研究方法14-15
• 1.4 本文的创新和不足15-17
• 1.4.1 本文的创新15
• 1.4.2 本文的不足15-17
• 2 商业银行绩效理论概述17-29
• 2.1 商业银行绩效评价的含义与作用17-18
• 2.1.1 商业银行绩效的含义17
• 2.1.2 商业银行绩效评价的含义17
• 2.1.3 商业银行绩效评价的作用17-18
• 2.2 商业银行绩效的评价方法18-24
• 2.2.1 财务比率分析法18-19
• 2.2.2 杜邦分析法19
• 2.2.3 经济增加值法19-21
• 2.2.4 平衡积分卡法21-23
• 2.2.5 数据包络分析法23
• 2.2.6 评价方法小结23-24
• 2.3 商业银行绩效的影响因素分析24-29
• 2.3.1 宏观因素分析24-27
• 2.3.2 微观因素分析27-29
• 3 我国城市商业银行的区域发展状况和问题分析29-39
• 3.1 我国城市商业银行的区域发展状况分析29-36
• 3.1.1 城市商业银行数量分布不均29-30
• 3.1.2 城市商业银行实力分布不均30-31
• 3.1.3 城市商业银行财务状况的区域差异显著31-35
• 3.1.4 积极推进综合化经营,加快业务结构转型35-36
• 3.2 我国城市商业银行区域发展中存在的问题36-39
• 3.2.1 贷款质量下降36
• 3.2.2 贷款过于集中36-38
• 3.2.3 市场定位不准确38
• 3.2.4 IT系统不健全,创新能力不强38-39
• 4 我国城市商业银行绩效驱动因素的实证分析39-56
• 4.1 城市商业银行EVA绩效的测算39-48
• 4.1.1 一般企业的EVA计算公式39
• 4.1.2 城市商业银行的EVA计算公式的设计39-40
• 4.1.3 城市商业银行经营绩效水平的区域差异分析40-48
• 4.2 基于面板数据的城商行绩效区域差异的实证研究48-56
• 4.2.1 实证指标的选取48-49
• 4.2.2 单位根检验49-51
• 4.2.3 模型的建立51-52
• 4.2.4 描述性统计分析52-53
• 4.2.5 实证结果分析53-56
• 5 结论及政策建议56-62
• 5.1 主要结论56-57
• 5.2 政策建议57-62
• 5.2.1 明确市场定位,形成特色经营57-58
• 5.2.2 拓展业务范围,应对利率市场化58-59
• 5.2.3 扶持小微企业,降低贷款集中度59
• 5.2.4 加快上市进程,提升品牌形象59
• 5.2.5 东部城商行要控制不良贷款,加强风险防范59-60
• 5.2.6 中西部城商行要加快金融创新,发展互联网金融60-62
• 参考文献62-65
• 后记65-66

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本文编号：435389