欧债危机中商业银行流动性管理研究——主权信用评级变化差异的视角

发布时间：2017-06-20 02:08

  本文关键词：欧债危机中商业银行流动性管理研究——主权信用评级变化差异的视角，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文根据危机期间主权信用评级的变化将欧盟国家分成信用平稳国家和信用降级国家,利用Euribor与US rate利差刻画流动性风险,研究商业银行储蓄存款、银行间存款、普通股和总资产等特征变量对其流动性调整(流动性资产和信贷规模)的影响。实证表明主权信用降级国家的银行流动性调整更显著受到银行特征的影响且调整不稳定;主权信用平稳国家的银行对于流动性调整更稳健并且更快消化流动性危害。研究对于主权下调预期下我国商业银行流动性管理以及参与国际合作有借鉴意义。
【作者单位】： 中国科学院大学管理学院;中国科学院数学与系统科学研究院;
【关键词】： 欧债危机 主权信用 商业银行 流动性管理
【分类号】：F831.2
【正文快照】： 引言流动性管理是商业银行最重要的管理内容之一。在市场中,商业银行同时扮演流动性需求者和供给者,其对于流动性的管理效果影响市场经济发展。自2009年以来,欧洲多个国家陷入债务危机。标普、穆迪和惠誉等国际评级公司对主权国家的信用评级调整更加剧了危机的影响。对于商业

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本文编号：464317