基于生存分析的择时策略择优体系研究——以技术指标交易信号为例

发布时间：2017-06-26 22:04

  本文关键词：基于生存分析的择时策略择优体系研究——以技术指标交易信号为例，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在量化投资大行其道之时,检验其择时策略有效性几乎完全基于其策略回测的收益曲线进行判断,缺乏系统对其核心——交易信号进行盈利空间的分析。以技术指标作为择时策略的个例,随机抽取一只股票展示整个择优体系的思路。首先,将MACD、RSI、OBV指标在生存模型上进行单策略信号有效性检验,结果显示仅前两者有效;其次,对这两个指标进行联合策略信号检验,发现其联合作用显著,对比独立情况下,提升了盈利空间;再次,运用Cox模型将各种信号组合情况下的盈利水平及有效程度进行量化;最后,在评价样本(全市场随机抽取的1000只个股)中计算指标有效程度的均值与方差,通过T检验得到结论,MACD指标较RSI指标优,或者说在两者联合的策略中前者的贡献较大。
【作者单位】： 暨南大学经济学院;广东金融学院工商管理系;广东金融学院实验教学中心;
【关键词】： 生存模型 择时策略 策略有效性 盈利空间
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 郑贵俊广东金融学院工商管理系,广东广州510521徐守萍广东金融学院实验教学中心,广东广州510521一、引言目前中国量化投资在证券投资领域引起一股热潮,其中以数学模型为核心的策略成了各方焦点。对于择时策略而言,其核心为有效交易信号的选取,仍未有完整的体系能科学地确立其

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本文编号：487706