宏观审慎政策与银行风险承担研究

发布时间：2017-07-04 18:01

  本文关键词：宏观审慎政策与银行风险承担研究

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【摘要】：针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应,并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现,在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加,资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平,宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。
【作者单位】： 山西财经大学财政金融学院;
【关键词】： 宏观审慎政策 银行风险承担 逆周期 广义矩估计
【基金】：国家自然科学基金项目(71173140)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年美国金融危机爆发后并迅速蔓延,暴露了对金融系统稳定性负责的全面政策框架的缺失。危机后国际金融监管组织和各国监管当局开始制定和实施以降低金融体系系统性风险为目标的宏观审慎政策。宏观审慎政策的作用机理即通过一系列的政策工具影响个体金融机构的资产

【参考文献】

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本文编号：518725